Documents  62M15 | enregistrements trouvés : 29

ISBN 978-2-8028-0033-0

Travaux et recherches , 0001

Localisation : Colloque 1er étage (ROUE)

analyse de série temporelle # analyse harmonique qualitative # approximation des moindres carrés # efficacité asymptotique # fonction d'autocorrelation partielle # modèle paramétrique # mouvement brownien # méthode libre de distribution # méthode non paramétrique # probabilité de mauvais choix # processus stochastique # propriété statistique # prédiction bayesienne # solution de modèle linéaire # statistique de rang # système ARMA # sélection de modèle # test d'autorégression # test de modèle non linéaire # théorie de l'économie analyse de série temporelle # analyse harmonique qualitative # approximation des moindres carrés # efficacité asymptotique # fonction d'autocorrelation partielle # modèle paramétrique # mouvement brownien # méthode libre de distribution # méthode non paramétrique # probabilité de mauvais choix # processus stochastique # propriété statistique # prédiction bayesienne # solution de modèle linéaire # statistique de rang # système ARMA # sélection de ...

62-06 ; 62M10 ; 62M15 ; 90A20

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ISBN 978-0-12-256420-8

Localisation : Colloque 1er étage (TULS)

TIMSAC-78 # ajuster une auto-régression à temps continu à des données di # algorithme de Levinson # analyse de série temporelle # biologie # bruit # donnée astronomique # donnée de réflexion sismique image # déconvolution d'entropie minimum # estimation spectrale # filtre à réponse impulsive infinie passe-bas # fonction d'impédance de la terre # modèle ARIMA # méthode treillis # problème de diffusion inverse géophysique # prévision robuste # signal magnétique # signal à bande limitée estimation optimale # signal électronique # série temporelle stationnaire ou non # traitement de signal # transformée de Fourier TIMSAC-78 # ajuster une auto-régression à temps continu à des données di # algorithme de Levinson # analyse de série temporelle # biologie # bruit # donnée astronomique # donnée de réflexion sismique image # déconvolution d'entropie minimum # estimation spectrale # filtre à réponse impulsive infinie passe-bas # fonction d'impédance de la terre # modèle ARIMA # méthode treillis # problème de diffusion inverse géophysique # prévision robuste # ...

62-06 ; 62M10 ; 62M15

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Probability and Statistics

Arctic sea-ice extent has been of considerable interest to scientists in recent years, mainly due to its decreasing trend over the past 20 years. In this talk, I propose a hierarchical spatio-temporal generalized linear model (GLM) for binary Arctic-sea-ice data, where data dependencies are introduced through a latent, dynamic, spatio-temporal mixed-effects model. By using a fixed number of spatial basis functions, the resulting model achieves both dimension reduction and non-stationarity for spatial fields at different time points. An EM algorithm is used to estimate model parameters, and an MCMC algorithm is developed to obtain the predictive distribution of the latent spatio-temporal process. The methodology is applied to spatial, binary, Arctic-sea-ice data for each September over the past 20 years, and several posterior summaries are computed to detect changes of Arctic sea-ice cover. The fully Bayesian version is under development awill be discussed. Arctic sea-ice extent has been of considerable interest to scientists in recent years, mainly due to its decreasing trend over the past 20 years. In this talk, I propose a hierarchical spatio-temporal generalized linear model (GLM) for binary Arctic-sea-ice data, where data dependencies are introduced through a latent, dynamic, spatio-temporal mixed-effects model. By using a fixed number of spatial basis functions, the resulting model achieves ...

62M30 ; 62M10 ; 62M15

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Probability and Statistics

In this talk we address generalisation of stationary Hawkes processes in order to allow for a time-evolutive second-order analysis. A formal derivation of a time-frequency analysis via a time-varying Bartlett spectrum is given by introduction of the new class of locally stationary Hawkes process. This model is most appropriate for the analysis of (potentially very) long stretches of observed self-exciting point processes, as introduced in the stationary case by A. Hawkes (1971), in one dimension (temporal) or in a higher dimensional (i.e. spatial) context. Motivated by the concept of locally stationary autoregressive processes, we apply however inherently different techniques to describe and capture the time-varying dynamics of self-exciting point processes in the frequency domain. In particular we derive a stationary approximation of the Laplace transform of a locally stationary Hawkes process. This allows us to define a local intensity function and a local Bartlett spectrum which can be used to compute approximations of first and second order moments of the process. We will also present some insightful simulation studies and propose and discuss preliminary asymptotic results on how to estimate the first and second order structure of the process. Joint work with François Roueff and Laure Sansonnet

Keywords: locally stationary processes; Hawkes processes; Bartlett spectrum; time frequency analysis; point processes In this talk we address generalisation of stationary Hawkes processes in order to allow for a time-evolutive second-order analysis. A formal derivation of a time-frequency analysis via a time-varying Bartlett spectrum is given by introduction of the new class of locally stationary Hawkes process. This model is most appropriate for the analysis of (potentially very) long stretches of observed self-exciting point processes, as introduced in the ...

46N30 ; 60G55 ; 62M15

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Probability and Statistics

This talk develops a new test for local white noise which also doubles as a test for the lack of aliasing in a locally stationary wavelet process. We compare and contrast our new test with the aliasing test for stationary time series due to Hinich and co-authors. We show that the test is robust to mismatch of analysis and synthesis wavelet. We demonstrate the effectiveness of the test on some simulated examples and on an example from wind energy.

42C40 ; 60G10 ; 62M10 ; 62M15

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Probability and Statistics

Consider a non-linear function $G(X_t)$ where $X_t$ is a stationary Gaussian sequence with long-range dependence. The usual reduction principle states that the partial sums of $G(X_t)$ behave asymptotically like the partial sums of the first term in the expansion of $G$ in Hermite polynomials. In the context of the wavelet estimation of the long-range dependence parameter, one replaces the partial sums of $G(X_t)$ by the wavelet scalogram, namely the partial sum of squares of the wavelet coefficients. Is there a reduction principle in the wavelet setting, namely is the asymptotic behavior of the scalogram for $G(X_t)$ the same as that for the first term in the expansion of $G$ in Hermite polynomial? The answer is negative in general. This paper provides a minimal growth condition on the scales of the wavelet coefficients which ensures that the reduction principle also holds for the scalogram. The results are applied to testing the hypothesis that the long-range dependence parameter takes a specific value. Joint work with François Roueff and Murad S. Taqqu

Keywords: long-range dependence; long memory; self-similarity; wavelet transform; estimation; hypothesis
testing Consider a non-linear function $G(X_t)$ where $X_t$ is a stationary Gaussian sequence with long-range dependence. The usual reduction principle states that the partial sums of $G(X_t)$ behave asymptotically like the partial sums of the first term in the expansion of $G$ in Hermite polynomials. In the context of the wavelet estimation of the long-range dependence parameter, one replaces the partial sums of $G(X_t)$ by the wavelet scalogram, ...

42C40 ; 60G18 ; 62M15 ; 60G20 ; 60G22

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- xii; 500 p.
ISBN 978-0-03-076975-7

International series in decision processes

Localisation : Ouvrage RdC (BRIL)

série chronologique # analyse de fréquence # transformée de Fourier # estimation des spectres de puissance # série déterministe # spectre de séries à valeur vectorielle # relation linéaire invariante dans le temps # composante principale # analyse canonique

62M10 ; 62M15 ; 62-02 ; 01A75

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- ix; 341 p.
ISBN 978-0-521-17561-6

London mathematical society lecture note series , 0389

Localisation : Collection 1er étage

sphère isotrope # champs aléatoires # analyse spectrale # estimation des needlets # théorèmes limites # applications en cosmologie

60-02 ; 60G60 ; 62M15 ; 60D05 ; 60B15

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- 594 p.
ISBN 978-0-521-68508-5

Cambridge series in statistical and probalistic mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (PERC)

transformation # ondelettes # série chronologique # analyse # théorie du signal # analyse spectrale # filtre # transformation orthogonale

62M10 ; 42C40 ; 62-01 ; 62P35 ; 94A12 ; 62M15

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- 569 p.
ISBN 978-0-19-853023-7

Localisation : Ouvrage RdC (COOL)

statistique # informatique # réseau de neurones # intelligence artificielle # mathématiques appliquées à la biologie # apprentissage # théorie de l'information # mécanique statistique

82C32 ; 62M15 ; 68Qxx ; 68Txx ; 82-02 ; 92Bxx

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- 490 p.
ISBN 978-0-12-160170-6

Wavelet analysis and its applications , 0009

Localisation : Ouvrage RdC (CARM)

analyse de Fourier non trigonométrique # analyse des fréquences temporelles # analyse du signal # analyse statistique # fonction S # mathématique de l'ingénieur # mathématique et industrie # ondelette # processus non stationnaire # programmation # sepctre de fréquence # série temporelle # théorie du signal # transformation # transformation de Gabor

42C40 ; 62G07 ; 62G08 ; 62M15 ; 94Q12

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ISBN 978-3-540-06211-0

Lecture notes in mathematics , 0296

Localisation : Collection 1er étage

distribution gaussienne compexe # entropie additive ou non additive # espace métrique complet de sous-sigma algèbre # flot uniforme en cascade de graphe # fonction de distance # fonction de distribution empirique modifiée # fonction de décision discuminante # groupe avec chu dualité # invariance de fonction de décision sous groupe de Lie # moment de processus de point # partition mesurable finie # probabilité # processus empirique de taille d'échantillon aléatoire # théorie d'élargissement de pression de ligne spectrale # théorie de l'information distribution gaussienne compexe # entropie additive ou non additive # espace métrique complet de sous-sigma algèbre # flot uniforme en cascade de graphe # fonction de distance # fonction de distribution empirique modifiée # fonction de décision discuminante # groupe avec chu dualité # invariance de fonction de décision sous groupe de Lie # moment de processus de point # partition mesurable finie # probabilité # processus empirique de taille ...

60G35 ; 60G99 ; 62B10 ; 62C05 ; 62M15

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- 698 p.
ISBN 978-0-471-55239-0

Wiley series in probability and statistics

Localisation : Ouvrage RdC (FULL)

analyse de Fourier # estimation de la moyenne et des auto-correlations # estimation paramétrique # filtrage # probabilité statistique # processus auto-régressif à moyenne mobile # périodogramme # régression # saisonnalité # spectre estimé # série temporelle # série temporelle explosive # tendance # théorie asymptotique # théorie spectrale

60Gxx ; 62F10 ; 62M10 ; 62M15

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ISBN 978-3-540-07795-4

Lecture notes in mathematics , 0529

Localisation : Collection 1er étage

caractérisation et convergence # estimation de variable aléatoire # estimation des propriétés du second ordre # estimation linéaire de variable aléatoire # mesure aléatoire non atomique # modèle de fiabilité # probabilité de Palm # processus de Poisson doublement stochastique # suite de Poisson stochastique doublement stationnaire # théorème limite

60F05 ; 60G25 ; 60G55 ; 62M15

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- 458 p.
ISBN 978-0-471-57055-4

Localisation : Ouvrage RdC (BEND)

corrélation en statistique # donnée aléatoire # détermination de paramètre physique en équation différentiel # erreur d'échantillonnage statistique # erreur statistique dans les estimations # estimation de fonction de réponse en fréquence # fonction de corrélation # fonction de densité spectrale # fonction de probabilité # identification de source d'énergie # identification de système # identification du chemin de propagation # mesure d'amplitude # méthode statistique de l'ingénieur # problème d'entrée simple sortie multiple # procédure pour résoudre un problème d'entrée multiple sortie # prédiction de réponse de système # relation entrée simple sortie simple # réponse de système physique # simulation informatique # série ou transformation de Fourier # technique d'analyse de système non linéaire # technique d'analyse des données non stationnaire # théorie spectrale en mathématique corrélation en statistique # donnée aléatoire # détermination de paramètre physique en équation différentiel # erreur d'échantillonnage statistique # erreur statistique dans les estimations # estimation de fonction de réponse en fréquence # fonction de corrélation # fonction de densité spectrale # fonction de probabilité # identification de source d'énergie # identification de système # identification du chemin de propagation # mesure d...

62H20 ; 62M15 ; 62M20 ; 93A25 ; 93B30

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- 144 p.
ISBN 978-90-6196-235-9

Mathematical centre tracts , 0147

Localisation : Collection 1er étage

analyse spectrale # controle stochastique # controle # processus stochastique # série # série temporelle # statistique # système stochastique

60G10 ; 62-00 ; 62M10 ; 62M15 ; 93E12

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- 220 p.
ISBN 978-0-85264-241-2

Localisation : Ouvrage RdC (KEND)

62M10 ; 62M15

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- 280 p.
ISBN 978-0-387-96039-5

Lecture notes in statistics , 0024

Localisation : Ouvrage RdC (RAO)

analyse bispectrale # analyse bispectrale pratique # analyse spectrale # estimation de fonctions de densité spectrale et bi-spectrale # estimation et prédiction pour modèle de série temporelle bil # gaussianité de série temporelle stationnaire # modèle de série temporelle bilinéaire # programme # représentation de markov # statistique # série temporelle stationnaire # test pour la linéarité

62L10 ; 62M10 ; 62M15

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- 704 p.
ISBN 978-0-471-02900-7

Wiley series in probability and mathematical statistics

Localisation : Ouvrage RdC (ANDE)

62M10 ; 62M15

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