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Documents  90C15 | enregistrements trouvés : 25

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- viii; 80 p.
ISBN 978-3-540-75258-5

Localisation : Colloque 1er étage (PARI)

finance # programmation stochastique # programmation en espace abstrait # théorie du risque # dualité # théorie de la décision

90C15 ; 90C48 ; 91B30 ; 90C46 ; 91-06 ; 91B28 ; 00B25

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- 272 p.
ISBN 978-3-540-22572-0

Lecture notes in mathematics , 1851

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # optimisation # optimisation stochastique # chaîne de Markov # contrôle stochastique # apprentissage statistique # estimation de Gibbs # classification adaptative # regression des moindres carrés # divergence de Kullback # estimateur # codage # reconnaissance de forme

93-02 ; 93E10 ; 93E24 ; 93E35 ; 60J10 ; 62B10 ; 62G99 ; 62M05 ; 68T10 ; 90C15

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- 435 p.
ISBN 978-0-7923-6951-6

Applied optimization , 0054

Localisation : Colloque 1er étage (TALL)

optimisation # programmation stochastique # algorithme # application # optimisation stochastique

90-06 ; 90C15 ; 00B25

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- pag. mult.

Lecture Notes Series , 0049

Localisation : Séminaire 1er étage

attendre et voir # contrainte du hasard # investissement # modèle d'inventaire avec recours # prise de décision # problème de distribution # programmation linéaire # programmation linéaire stochastique # résultat de décomposition

90A05 ; 90B05 ; 90C05 ; 90C15 ; 90Cxx

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Localisation : Colloque 1er étage (SYDN)

analyse numérique et calcul statistique # enseignement des statistiques avec l'ordinateur # langage # présentation à l'écran de donnée statistique # spécification pour structure de donnée statistique # système statistique

62-06 ; 90C15

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ISBN 978-0-12-208250-4

The institute of mathematics and its applications conference series

Localisation : Colloque 1er étage (OXFO)

méthode numérique # optimisation stochastique # processus de décision stochastique séquentielle # programmation stochastique # théorie des jeux

60Gxx ; 65Kxx ; 90-06 ; 90C15 ; 90Dxx

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Research talks;Probablity & Statistics

For several decades, the no-arbitrage (NA) condition and the martingale measures have played a major role in the financial asset's pricing theory. Here, we propose a new approach based on convex duality instead of martingale measures duality: our prices will be expressed using Fenchel conjugate and biconjugate.
This naturally leads to a weak condition of absence of arbitrage opportunity, called Absence of Immediate Profit (AIP), which asserts that the price of the zero claim should be zero. We study the link between (AIP), (NA) and the no-free lunch condition. We show in a one step model that, under (AIP), the super-hedging cost is just the payoff's concave envelop and that (AIP) is equivalent to the non-negativity of the super-hedging prices of some call option.
In the multiple-period case, for a particular, but still general setup, we propose a recursive scheme for the computation of a the super-hedging cost of a convex option. We also give some numerical illustrations.
For several decades, the no-arbitrage (NA) condition and the martingale measures have played a major role in the financial asset's pricing theory. Here, we propose a new approach based on convex duality instead of martingale measures duality: our prices will be expressed using Fenchel conjugate and biconjugate.
This naturally leads to a weak condition of absence of arbitrage opportunity, called Absence of Immediate Profit (AIP), which asserts ...

60G42 ; 91G10 ; 49N15 ; 90C15

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- xvi; 333 p.
ISBN 978-3-662-55427-2

Mathématiques & applications , 0081

Localisation : Collection 1er étage

processus stochastique # optimisation mathématique # décomposition

49M27 ; 93A15 ; 90C06 ; 90C15 ; 93A13 ; 93A14

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- xxv; 309 p.
ISBN 978-1-4987-4622-9

Localisation : Ouvrage RdC (GOBE)

méthode de Monte-Carlo # processus stochastique # méthode de simulation # convergence d'algorithmes # équation différentielle stochastique # dynamique non linéaire

65C30 ; 65C35 ; 82C80 ; 65C60 ; 65C10 ; 65C05 ; 65-02 ; 65C50 ; 90C15 ; 90C27 ; 60H15 ; 35R60 ; 60F05 ; 60H35 ; 60H10 ; 34F05 ; 62J02 ; 62F25

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- xix; 271 p.
ISBN 978-1-4471-4723-7

Advances in industrial control

Localisation : Ouvrage RdC (SONG)

optimisation mathématique # systèmes stochastiques # gestion des stocks # production # contrôle

90-02 ; 90B20 ; 90B35 ; 90C15 ; 93E20

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- xxiii; 362 p.
ISBN 978-1-4419-1641-9

International series in operations research and management science , 0150

Localisation : Ouvrage RdC (STOC)

programmation linéaire # programation stochastique

90-06 ; 90C15 ; 00B15 ; 00B30 ; 90C90

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- xv; 436 p.
ISBN 978-0-898716-87-0

MPS-SIAM series on optimization

Localisation : Ouvrage RdC (SHAP)

optimisation # programmation stochastique # théorie du risque # approximation moyenne d'échantillon # inférene statistique

90-02 ; 90C15 ; 91B30 ; 65C05

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- xv; 256 p.
ISBN 978-2-8178-0180-3

Pratique R

Localisation : Ouvrage RdC (ROBE)

méthode de Monte-Carlo # langage de programmation R # simulation statistique # analyse bayésienne

65C05 ; 11K45 ; 65C10 ; 65C20 ; 65C40 ; 65C35 ; 62J10 ; 65K05 ; 65C60 ; 65-02 ; 62D05 ; 60J65 ; 62-01 ; 62-04 ; 90C15 ; 90C27 ; 65Y15

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- xii; 243 p.
ISBN 978-0-387-87836-2

Undergraduate texts in mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (SHON)

simulation informatique # probabilités # distribution # algorithme # optimisation mathématique # processus stochastique # méthode de Monte-Carlo # théorie des jeux # simulation numérique

65C05 ; 68T05 ; 60J20 ; 60G40 ; 60-01 ; 60J22 ; 65C40 ; 82C20 ; 65-02 ; 65C35 ; 60G05 ; 11K45 ; 65C50 ; 68W30 ; 90C15 ; 60G50

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- 565 p.
ISBN 978-3-540-34559-6

Scientific computation

Localisation : Ouvrage RdC (SCHN)

programmation stochastique # optimisation # approximation stochstique # recherche stochastique # gradient stochastique # métahuristique # chaîne de Markov # méthode de Monte-Carlo

90-02 ; 90C15 ; 90C59

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- 431 p.
ISBN 978-3-540-33282-4

Mathématiques & applications , 0057

Localisation : Collection 1er étage

modèle aléatoire # biologie # biomathématique # chaine de Markov à temps discret # modèle discret # processus de Galton-Watson # ADN # modèle continu # chaine de Markov à temps continu # file d'attente # fiabilité

60J10 ; 60J27 ; 60J80 ; 60K20 ; 60G70 ; 49L20 ; 62F12 ; 62N05 ; 90C15 ; 90B22 ; 90B25 ; 90B05 ; 92D20 ; 92D25 ; 92B15

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- 474 p.
ISBN 978-0-387-00894-3

Applications of mathematics , 0035

Localisation : Ouvrage RdC (KUSH)

approximation stochastique # fonction récursive # algorithme # apprentissage # bruit # file d'attente # commande adaptive martingale # convergence faible # algorithme asynchrone # algorithme de Robbins-Monro # algorithme de Kiefer-Wolfowitz

62L20 ; 93E10 ; 93E25 ; 93E35 ; 65C05 ; 93-02 ; 90C15

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- 357 p.
ISBN 978-1-4020-0806-1

Nonconvex optimization and its applications

Localisation : Ouvrage RdC (CHEN)

statistique # approximation stochastique # programmation stochastique # théorie du signal # algorithme # analyse numérique # méthode TS # trajectoire # sous-suite # analyse de convergence # méthode ODE # régression # optimisation globale # propriété asymptotique

62-02 ; 62L20 ; 90C15 ; 93B40

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- 1095 p.
ISBN 978-0-19-512594-8

Localisation : Ouvrage (Hand)

optimisation # application # algorithme # programmation linéaire # optimisation combinatoire # programmation quadratique # programmation non-linéaire # optimisation globale déterministe # méthode de décomposition # optimisation de réseau # réseau neuronnal # programmation stochastique # optimisation hiérarchique # complémentarité # algorithme parallèle # optimisation discrète # logiciel

90Cxx ; 90C05 ; 90C20 ; 90C15 ; 90C27 ; 90C30 ; 90C33 ; 90C35 ; 49M27

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- 270 p.
ISBN 978-0-387-98633-3

Applications of mathematics , 0041

Localisation : Ouvrage RdC (AVEN)

apprentissage stochastique # contrôle adaptable # modèle de système stochastique # modèle stochastique # méthode du gradient stochastique # méthode numérique # processus stochastique # stabilité # système stochastique et contrôle # théorie de reliabilité # traitement numérique # équation différentielle ordinaire # équation stochastique

62L20 ; 65C05 ; 90C15 ; 93-02 ; 93E10 ; 93E23 ; 93E35

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