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Documents  90C15 | enregistrements trouvés : 25

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ISBN 978-0-12-208250-4

The institute of mathematics and its applications conference series

Localisation : Colloque 1er étage (OXFO)

méthode numérique # optimisation stochastique # processus de décision stochastique séquentielle # programmation stochastique # théorie des jeux

60Gxx ; 65Kxx ; 90-06 ; 90C15 ; 90Dxx

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Localisation : Colloque 1er étage (SYDN)

analyse numérique et calcul statistique # enseignement des statistiques avec l'ordinateur # langage # présentation à l'écran de donnée statistique # spécification pour structure de donnée statistique # système statistique

62-06 ; 90C15

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- pag. mult.

Lecture Notes Series , 0049

Localisation : Séminaire 1er étage

attendre et voir # contrainte du hasard # investissement # modèle d'inventaire avec recours # prise de décision # problème de distribution # programmation linéaire # programmation linéaire stochastique # résultat de décomposition

90A05 ; 90B05 ; 90C05 ; 90C15 ; 90Cxx

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- 435 p.
ISBN 978-0-7923-6951-6

Applied optimization , 0054

Localisation : Colloque 1er étage (TALL)

optimisation # programmation stochastique # algorithme # application # optimisation stochastique

90-06 ; 90C15 ; 00B25

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- 272 p.
ISBN 978-3-540-22572-0

Lecture notes in mathematics , 1851

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # optimisation # optimisation stochastique # chaîne de Markov # contrôle stochastique # apprentissage statistique # estimation de Gibbs # classification adaptative # regression des moindres carrés # divergence de Kullback # estimateur # codage # reconnaissance de forme

93-02 ; 93E10 ; 93E24 ; 93E35 ; 60J10 ; 62B10 ; 62G99 ; 62M05 ; 68T10 ; 90C15

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- viii; 80 p.
ISBN 978-3-540-75258-5

Localisation : Colloque 1er étage (PARI)

finance # programmation stochastique # programmation en espace abstrait # théorie du risque # dualité # théorie de la décision

90C15 ; 90C48 ; 91B30 ; 90C46 ; 91-06 ; 91B28 ; 00B25

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Research talks;Probablity & Statistics

For several decades, the no-arbitrage (NA) condition and the martingale measures have played a major role in the financial asset's pricing theory. Here, we propose a new approach based on convex duality instead of martingale measures duality: our prices will be expressed using Fenchel conjugate and biconjugate.
This naturally leads to a weak condition of absence of arbitrage opportunity, called Absence of Immediate Profit (AIP), which asserts that the price of the zero claim should be zero. We study the link between (AIP), (NA) and the no-free lunch condition. We show in a one step model that, under (AIP), the super-hedging cost is just the payoff's concave envelop and that (AIP) is equivalent to the non-negativity of the super-hedging prices of some call option.
In the multiple-period case, for a particular, but still general setup, we propose a recursive scheme for the computation of a the super-hedging cost of a convex option. We also give some numerical illustrations.
For several decades, the no-arbitrage (NA) condition and the martingale measures have played a major role in the financial asset's pricing theory. Here, we propose a new approach based on convex duality instead of martingale measures duality: our prices will be expressed using Fenchel conjugate and biconjugate.
This naturally leads to a weak condition of absence of arbitrage opportunity, called Absence of Immediate Profit (AIP), which asserts ...

60G42 ; 91G10 ; 49N15 ; 90C15

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- 330 p.
ISBN 978-0-8247-6589-7

Control and systems theory , 0007

Localisation : Ouvrage RdC (LARS)

programmation mathématique # programmation dynamique # calcul des variations et de la commande optimale # optimisation # méthode de programmation dynamique

62Cxx ; 90C15 ; 90C39 ; 90Cxx

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- 89 p.
ISBN 978-90-6196-319-6

CWI tract , 0037

Localisation : Collection 1er étage

progammation mathématique # programmation dynamique # recherche opérationnelle

90B35 ; 90C15 ; 90C27 ; 90C39

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- 384 p.
ISBN 978-90-277-2401-4

Mathematics and its applications (Soviet series)

Localisation : Ouvrage RdC (PERV)

agrégation pour des problèmes déterministes de dimensions fi # analyse des systèmes # # approximation # contrôlabilité # contrôle optimal non linéaire # décomposition approchée # méthode des perturbations dans la programmation stochastique # optimisation # programmation de Markov # programmation mathématique # théorie de la décision suboptimale

90C15 ; 90C30 ; 90C42 ; 91C31 ; 93C73

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- 599 p.
ISBN 978-0-7923-3482-8

Mathematics and its applications , 0324

Localisation : Ouvrage RdC (PREK)

contrôle optimal de réservoir # convexité de problème contraint en probabilité # distribution normale multivariée # diète # décision statistique # développement de capacité de génération d'énergie électrique # fiabilité d'un système à puissance de calcul # finance # limitation et approximation de probabilité # loi des grands nombres # maximisation de probabilité sous contrainte # mesure logconcave ou quasi- concave # modèle # modèle de programmation stochastique statistique # multi-étage # niveau de stokage # nourriture animale # optimisation PERT # planification optimale de système générateur hydrothermique # planification économique multi-étage à 2 secteurs # polyèdre convexe # problème de moment # problème de recours simple # programmation linéaire # programmation linéaire aléatoire # programmation sous contrainte probabiliste # programmation stochastique # programmation stochastique à 2 étapes # recours à un réseau # système de transmission contrôle optimal de réservoir # convexité de problème contraint en probabilité # distribution normale multivariée # diète # décision statistique # développement de capacité de génération d'énergie électrique # fiabilité d'un système à puissance de calcul # finance # limitation et approximation de probabilité # loi des grands nombres # maximisation de probabilité sous contrainte # mesure logconcave ou quasi- concave # modèle # modèle de ...

44A60 ; 62Cxx ; 90C05 ; 90C15

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- 381 p.
ISBN 978-0-7923-9780-9

The kluwer international series in engineering and computer science

Localisation : Ouvrage RdC (PFLU)

approximation stochastique # mathématique économique # problème d'optimisation stochastique # processus aléatoire # processus de Markov # processus spécial # programmation mathématique # programmation stochastique

60K99 ; 90-02 ; 90C15

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- 270 p.
ISBN 978-0-387-98633-3

Applications of mathematics , 0041

Localisation : Ouvrage RdC (AVEN)

apprentissage stochastique # contrôle adaptable # modèle de système stochastique # modèle stochastique # méthode du gradient stochastique # méthode numérique # processus stochastique # stabilité # système stochastique et contrôle # théorie de reliabilité # traitement numérique # équation différentielle ordinaire # équation stochastique

62L20 ; 65C05 ; 90C15 ; 93-02 ; 93E10 ; 93E23 ; 93E35

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- 1095 p.
ISBN 978-0-19-512594-8

Localisation : Ouvrage (Hand)

optimisation # application # algorithme # programmation linéaire # optimisation combinatoire # programmation quadratique # programmation non-linéaire # optimisation globale déterministe # méthode de décomposition # optimisation de réseau # réseau neuronnal # programmation stochastique # optimisation hiérarchique # complémentarité # algorithme parallèle # optimisation discrète # logiciel

90Cxx ; 90C05 ; 90C20 ; 90C15 ; 90C27 ; 90C30 ; 90C33 ; 90C35 ; 49M27

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- 357 p.
ISBN 978-1-4020-0806-1

Nonconvex optimization and its applications

Localisation : Ouvrage RdC (CHEN)

statistique # approximation stochastique # programmation stochastique # théorie du signal # algorithme # analyse numérique # méthode TS # trajectoire # sous-suite # analyse de convergence # méthode ODE # régression # optimisation globale # propriété asymptotique

62-02 ; 62L20 ; 90C15 ; 93B40

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- 474 p.
ISBN 978-0-387-00894-3

Applications of mathematics , 0035

Localisation : Ouvrage RdC (KUSH)

approximation stochastique # fonction récursive # algorithme # apprentissage # bruit # file d'attente # commande adaptive martingale # convergence faible # algorithme asynchrone # algorithme de Robbins-Monro # algorithme de Kiefer-Wolfowitz

62L20 ; 93E10 ; 93E25 ; 93E35 ; 65C05 ; 93-02 ; 90C15

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- 431 p.
ISBN 978-3-540-33282-4

Mathématiques & applications , 0057

Localisation : Collection 1er étage

modèle aléatoire # biologie # biomathématique # chaine de Markov à temps discret # modèle discret # processus de Galton-Watson # ADN # modèle continu # chaine de Markov à temps continu # file d'attente # fiabilité

60J10 ; 60J27 ; 60J80 ; 60K20 ; 60G70 ; 49L20 ; 62F12 ; 62N05 ; 90C15 ; 90B22 ; 90B25 ; 90B05 ; 92D20 ; 92D25 ; 92B15

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- 565 p.
ISBN 978-3-540-34559-6

Scientific computation

Localisation : Ouvrage RdC (SCHN)

programmation stochastique # optimisation # approximation stochstique # recherche stochastique # gradient stochastique # métahuristique # chaîne de Markov # méthode de Monte-Carlo

90-02 ; 90C15 ; 90C59

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- xii; 243 p.
ISBN 978-0-387-87836-2

Undergraduate texts in mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (SHON)

simulation informatique # probabilités # distribution # algorithme # optimisation mathématique # processus stochastique # méthode de Monte-Carlo # théorie des jeux # simulation numérique

65C05 ; 68T05 ; 60J20 ; 60G40 ; 60-01 ; 60J22 ; 65C40 ; 82C20 ; 65-02 ; 65C35 ; 60G05 ; 11K45 ; 65C50 ; 68W30 ; 90C15 ; 60G50

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- xv; 256 p.
ISBN 978-2-8178-0180-3

Pratique R

Localisation : Ouvrage RdC (ROBE)

méthode de Monte-Carlo # langage de programmation R # simulation statistique # analyse bayésienne

65C05 ; 11K45 ; 65C10 ; 65C20 ; 65C40 ; 65C35 ; 62J10 ; 65K05 ; 65C60 ; 65-02 ; 62D05 ; 60J65 ; 62-01 ; 62-04 ; 90C15 ; 90C27 ; 65Y15

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