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Documents  91B06 | enregistrements trouvés : 9

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- xi; 343 p.
ISBN 978-3-642-24872-6

Lecture notes in artificial intelligence , 6992

Localisation : Colloque 1er étage (PISC)

théorie de la décision # décision multicritère # informatique # programmation

90-06 ; 68-06 ; 91-06 ; 68T05 ; 90B50 ; 90C29 ; 91B06 ; 00B25

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Research talks;Mathematics in Science and Technology

Industrial strategic decisions have evolved tremendously in the last decades towards a higher degree of quantitative analysis. Such decisions require taking into account a large number of uncertain variables and volatile scenarios, much like financial market investments. Furthermore, they can be evaluated by comparing to portfolios of investments in financial assets such as in stocks, derivatives and commodity futures. This revolution led to the development of a new field of managerial science known as Real Options.
The use of Real Option techniques incorporates also the value of flexibility and gives a broader view of many business decisions that brings in techniques from quantitative finance and risk management. Such techniques are now part of the decision making process of many corporations and require a substantial amount of mathematical background. Yet, there has been substantial debate concerning the use of risk neutral pricing and hedging arguments to the context of project evaluation. We discuss some alternatives to risk neutral pricing that could be suitable to evaluation of projects in a realistic context with special attention to projects dependent on commodities and non-hedgeable uncertainties. More precisely, we make use of a variant of the hedged Monte-Carlo method of Potters, Bouchaud and Sestovic to tackle strategic decisions. Furthermore, we extend this to different investor risk profiles. This is joint work with Edgardo Brigatti, Felipe Macias, and Max O. de Souza.
If time allows we shall also discuss the situation when the historical data for the project evaluation is very limited and we can make use of certain symmetries of the problem to perform (with good estimates) a nonintrusive stratified resampling of the data. This is joint work with E. Gobet and G. Liu.
Industrial strategic decisions have evolved tremendously in the last decades towards a higher degree of quantitative analysis. Such decisions require taking into account a large number of uncertain variables and volatile scenarios, much like financial market investments. Furthermore, they can be evaluated by comparing to portfolios of investments in financial assets such as in stocks, derivatives and commodity futures. This revolution led to the ...

91B26 ; 91B06 ; 91B30 ; 91B24

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- 621 p.
ISBN 978-0-8247-0031-7

Pure and applied mathemtics , 0218

Localisation : Ouvrage RdC (YUAN)

calcul des variations # mathématique appliquée # optimisation # problème de complémentarité # théorie de la décision # théorie des jeux à un partenaire # théorème du point fixe # économie

47H10 ; 47N10 ; 49-02 ; 49J40 ; 54H20 ; 90C33 ; 91A10 ; 91B06

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- 368 p.
ISBN 978-0-8218-1929-6

Student mathematical library , 0011

Localisation : Collection 1er étage

théorie des jeux # modèle théorique de jeux # théorie de la décision # jeu non-coopératif # jeu coopératif # dilemme du prisonnier # jeu de stratégie

91-01 ; 91A40 ; 91B06

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- 143 p.

Econometrics and operations research , 0009

Localisation : Ouvrage RdC (BECK)

programmation dynamique # décision

90C99 ; 90-02 ; 49L99 ; 91B06

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- 185p.
ISBN 978-88-8218-118-5

Localisation : Ouvrage RdC (ROSS)

prise de décision # modèle mathématique # préférence composite # choix optimal # comportement relationnel # théorie de Finetti # valeur Shaply

62Cxx ; 90B50 ; 91B06

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- xv; 373 p.
ISBN 978-0-521-73163-8

Localisation : Ouvrage RdC (KÖRN)

théorie de la décision # jeu probabiliste # sciences sociales

91-02 ; 91B06 ; 91A60

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- xv; 332 p.
ISBN 978-1-4200-8341-5

Chapman & Hall/CRC biostatistics series

Localisation : Ouvrage RdC (BROE)

statistique bayésienne # médecine # prise de décision

62F15 ; 91B06 ; 91C05

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- xvi; 343 p.
ISBN 978-1-4704-2210-3

Student mathematical library , 0080

Localisation : Collection 1er étage

théorie des jeux # analyse combinatoire # sciences sociales # théorie de la décision

91-01 ; 91A46 ; 91A06 ; 91B06

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