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Documents  91B28 | enregistrements trouvés : 44

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- 167 p.
ISBN 978-0-8218-0751-4

Proceedings of symposia in applied mathematics , 0057

Localisation : Collection 1er étage

mathématiques de l'économie # mathématiques appliquées # investissement # modèle mathématique # gestion de portefeuille # finance # analyse stochastique # théorie mathématique du risque # coût # prix # contrôle optimal stochastique

91B28 ; 60H30 ; 93E20 ; 91B24

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- 531
ISBN 978-0-521-57138-8

Publications of the Newton Institute

Localisation : Colloque 1er étage (CAMB)

finance # portefeuille # investissement # prédiction # sécurité des marchés # imperfection # mathématiques financières

91-06 ; 91B28 ; 91B99

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- 398 p.
ISBN 978-0-8218-3412-1

Contemporary mathematics , 0351

Localisation : Collection 1er étage

finance # mathématiques financières # équation différentielle stochastique # analyse stochastique # application # théorie de l'utilité # modèle de marché # processus gaussien # chaîne de Markov # processus de diffusion # contrôle stochastique optimal

91B16 ; 91B26 ; 91B28 ; 60G15 ; 60G40 ; 60J10 ; 60J60 ; 93E20

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- 306 p.
ISBN 978-3-540-22953-7

Lecture notes in mathematics , 1856

Localisation : Collection 1er étage

contrôle stochastique # équation différentielle stochastique retrograde # finance # marché financier # risque # banqueroute

60-06 ; 91B28 ; 91B30 ; 60H10 ; 60H15 ; 93E20 ; 93E11

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- 481 p.
ISBN 978-3-540-71188-9

Lecture notes in mathematics , 1899

Localisation : Collection 1er étage

calcul des variations stochastiques # espace temps # formule d'Ito # mouvement brownien # mouvement brownien fractionnaire # processus gaussien # régularisation # semi-martingale # temps local # théorème central-limite # convergence stable

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 91B28

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- 244 p.
ISBN 978-3-540-73326-3

Lecture notes in mathematics , 1919

Localisation : Collection 1er étage

sciences sociales et comportementales # finances # mathématiques économiques # processus stochastiques # calcul stochastique des variations # calcul de Malliavin # optimisation

91-06 ; 00B25 ; 91B28 ; 91B70 ; 49J55 ; 60H07 ; 90C46

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- 519 p.
ISBN 978-3-7643-8457-9

Progress in probability , 0059

Localisation : Colloque 1er étage (ASCO)

EDP stochastique # système dynamique # analyse fonctionnelle infinie dimensionnelle # méthode probabiliste dans la théorie des espaces de Banach # approximation # ingénierie financière

60-06 ; 34A34 ; 35B35 ; 35K55 ; 35K57 ; 35Q53 ; 37A25 ; 37h05 ; 37L05 ; 37L40 ; 39B62 ; 46B09 ; 46E30 ; 47G99 ; 49N15 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60J60 ; 65C30 ; 65G99 ; 76F05 ; 76M35 ; 82D30 ; 91B28 ; 93E20

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- 698 p.
ISBN 978-3-540-74495-5

Localisation : Colloque 1er étage (ULM)

analyse numérique # méthide de Monte Carlo # généralisation des nombres aléatoires # nombres pseudo-aléatoires # intégarion numérique # quadrature # irrégularité de distribution # géométrie algorithmique # équation intégrale # mathématiques pour l'économie

11K45 ; 65-06 ; 65C05 ; 65C10 ; 11K38 ; 65D18 ; 65D30 ; 65D32 ; 65R20 ; 91B28

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- viii; 80 p.
ISBN 978-3-540-75258-5

Localisation : Colloque 1er étage (PARI)

finance # programmation stochastique # programmation en espace abstrait # théorie du risque # dualité # théorie de la décision

90C15 ; 90C48 ; 91B30 ; 90C46 ; 91-06 ; 91B28 ; 00B25

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- ix, 462 p.
ISBN 978-3-540-77912-4

Lecture notes in mathematics , 1934

Localisation : Collection 1er étage

distribution # processus stochastique

15A52 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 82B20 ; 91B28

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- xii; 672 p.
ISBN 978-3-642-04106-8

Localisation : Colloque 1er étage (MONT)

chaîne de Markov # méthode de Monte-Carlo # Quasi Monte-Carlo

11K45 ; 65-06 ; 65C05 ; 65C10 ; 11K38 ; 65D18 ; 65D30 ; 65D32 ; 65R20 ; 91B28 ; 00B25

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- 249 p.

Banach center publications , 0083

Localisation : Salle des périodiques 1er étage

mathématiques financières

91-06 ; 91B28 ; 00B25

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- 253 p.
ISBN 978-0-8218-2123-7

Graduate studies in mathematics , 0031

Localisation : Collection 1er étage

mathématique financière # statistique appliquée à la finance # contrôle optimale stochastique # martingale à paramètre continu # intégrale stochastique # optimisation de portefeuille # calcul de Ito # formule de Black-Scholes # mouvement brownien

62P05 ; 93E20 ; 91B28

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- 134 p.
ISBN 978-3-540-41493-3

Lecture notes in mathematics , 1760

Localisation : Collection 1er étage

finance # mathématiques appliquées à l'économie # problème consistant # mathématique financière # équation différentielle stochastique # méthode géométrique différentielle en théorie des systèmes # courbe de taux # structure de taux # modèle de taux d'intérêt de Heath-Jarrow-Morton

91B28 ; 60H15 ; 93B29

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- 415 p.
ISBN 978-0-387-94839-3

Applications of mathematics , 0039

Localisation : Ouvrage RdC (KARA)

mathématiques financières # finance # marché # investissement # mouvement brownien # consommation # investissement # portefeuille # analyse stochastique # contrôle optimal # théorie d'évaluation et de couverture # consommation optimale # équilibre

91B28 ; 60G40 ; 60G99 ; 91-02

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- 185 p.
ISBN 978-0-412-71800-7

Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)

calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross

90A09 ; 60H30 ; 91B28

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- 194 p.
ISBN 978-0-8218-2945-5

Translations of mathematical monographs , 0212

Localisation : Collection 1er étage

finance # obligation # intégrale stochastique # processus de diffusion # mouvement brownien # théorie des jeux # structure de marcher

91-02 ; 91B24 ; 91B28 ; 60H05 ; 91B26

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- 143 p.

Lecture notes in operations research and mathematical systems , 0018

Localisation : Ouvrage RdC (WOLF)

optimisation # investissement optimal # écnonométrie # processus de Markov

91B28

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- 388 p.
ISBN 978-0-691-09154-9

Localisation : Ouvrage RdC (RUST)

optimisation # management du risque # économie # minimax # algorithme minimax

90-02 ; 90C47 ; 91B28 ; 91B02

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- 172 p.
ISBN 978-3-540-40193-3

Lecture notes in mathematics , 1814

Localisation : Collection 1er étage

mathématiques financières # finance # opérateur aléatoire # processus stochastique # arrêt optimal # enveloppe de Snell # filtration # théorie de l'utilité # EDP non linéaire de type parabolique

60H25 ; 60G07 ; 60G40 ; 91B28 ; 49J20 ; 49L20 ; 35K55 ; 91B16

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