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- 398 p.
ISBN 978-0-8218-3412-1
Contemporary mathematics , 0351
Localisation : Collection 1er étage
finance # mathématiques financières # équation différentielle stochastique # analyse stochastique # application # théorie de l'utilité # modèle de marché # processus gaussien # chaîne de Markov # processus de diffusion # contrôle stochastique optimal
91B16 ; 91B26 ; 91B28 ; 60G15 ; 60G40 ; 60J10 ; 60J60 ; 93E20
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- 172 p.
ISBN 978-3-540-40193-3
Lecture notes in mathematics , 1814
Localisation : Collection 1er étage
mathématiques financières # finance # opérateur aléatoire # processus stochastique # arrêt optimal # enveloppe de Snell # filtration # théorie de l'utilité # EDP non linéaire de type parabolique
60H25 ; 60G07 ; 60G40 ; 91B28 ; 49J20 ; 49L20 ; 35K55 ; 91B16
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- xii; 283 p.
ISBN 978-3-540-34182-6
Localisation : Ouvrage RdC (ALES)
théorie de l'utilité # choix # maximisation # préférence # sciences sociales
91B16 ; 91-02
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