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Documents  90A09 | enregistrements trouvés : 25

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ISBN 978-0-521-58424-1

Publications of the newton institute , 0015

Localisation : Colloque 1er étage

analsye numérique # application # coût # finance # marché # mathématique économique # modèle de Black-Scholes # probabilité # processus stochastique # protection # statistique # sécurité dérivée

60G35 ; 90-06 ; 90A09

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ISBN 978-0-7923-5088-0

Nonconvex optimization and its applications , 0027

Localisation : Colloque 1er étage (MARS)

approximation # condition optimal # dualité # fonction convexe # monotocité # optimisation # optimisation non convexe # problème d'équilibre # programmation mathématique # théorie des jeux

26A48 ; 26A51 ; 90A09 ; 90C05 ; 90Cxx

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ISBN 978-0-387-94439-5

The IMA volumes in mathematics and its applications , 0065

Localisation : Colloque 1er étage (MINN)

arbitrage et lunch libre # compétition imparfaite # conmmerce continu # contrainte descendue # contrôle stochastique sensible du risque # coût de transaction # droit de transaction # entretien # fixation du prix de l'actif # information asymétrique # mathématique de la finance # mise à prix de l'actif du capital # modèle d'investissement optimal # modèle de marché financier général # optimisation de portefeuille # option américaine # portefeuille contraint # prime de liquidité # problème d'arrêt optimal pour une option de mise américaine # valuation de réclamation contingente arbitrage et lunch libre # compétition imparfaite # conmmerce continu # contrainte descendue # contrôle stochastique sensible du risque # coût de transaction # droit de transaction # entretien # fixation du prix de l'actif # information asymétrique # mathématique de la finance # mise à prix de l'actif du capital # modèle d'investissement optimal # modèle de marché financier général # optimisation de portefeuille # option américaine # po...

60G44 ; 60H10 ; 90A09 ; 93E20

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ISBN 978-0-7923-9029-9

Localisation : Disparu

chaos # gestion des stocks # gonflement # mathematique financiere # volatilite

90A09 ; 90A12 ; 90Bxx

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- xx; 438 p.
ISBN 978-0-387-98723-1

Applications of mathematics , 0043

Localisation : Ouvrage RdC (YONG)

Equations de Hamilton-Jacobi # commande stochastique # systèmes Hamiltoniens # optimisation mathématique

93E20 ; 49K45 ; 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 90A09 ; 70H20 ; 93-02 ; 91B28 ; 49N10 ; 49J55 ; 60G35 ; 60H10

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- xiii, 270 p.
ISBN 978-3-540-65960-0

Lecture notes in mathematics

Localisation : Collection 1er étage

équation différentielle stochastique rétrograde

60H10 ; 60H15 ; 60H20 ; 60H30 ; 93E03 ; 35K15 ; 35K20 ; 35K45 ; 35K65 ; 65M06 ; 65M12 ; 65M15 ; 65M25 ; 65U05 ; 90A09 ; 90A10 ; 90A12 ; 90A16

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- xvii; 511p.
ISBN 978-3-7643-7230-9

Localisation : Ouvrage RdC (REIS)

valeurs extrêmes # mathématiques financières # statistique multivariée # dépendance

60G70 ; 62P99 ; 90A09 ; 62N05 ; 68N15 ; 62-07 ; 62-09 ; 62F10 ; 62G07 ; 62G09 ; 62E25 ; 62G30 ; 62M10 ; 62P05 ; 62G32 ; 62-02

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- 185 p.
ISBN 978-0-412-71800-7

Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)

calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross

90A09 ; 60H30 ; 91B28

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- 228 p.
ISBN 978-0-387-94876-8

Springer Series in statistics

Localisation : Ouvrage RdC (GOUR)

statistique # mathématiques financières # statistiques appliquées aux finances # processus linéaire # processus stochastique # processus non linéaire # modèle de ARCH # estimation # test # analyse multivariée # modèle financier # modélisation d'équilibre

62-02 ; 62M10 ; 62P20 ; 90A09

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- 134 p.
ISBN 978-90-6196-487-2

CWI syllabus , 0047

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique appliquée # approximation de Poisson # approximation gaussienne # finance # modèle continu # modèle de Blach-Scholes # modèle mathématique # probabilité # sécurité des marchés financiers # économétrie

60H30 ; 90A09

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ISBN 978-0-387-98553-4

Springer finance

Localisation : Disparu

analyse stochastique # application # feuille # investissement # marché # mathématique financière # modèle mathématique # option financière # programmation # recherche opérationnelle # sécurité des prix # taux # économétrie

60H30 ; 90A09

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- 217 p.

Collection Armand colin , 0154

Localisation : Ouvrage RdC (DUBO)

capital indivis # capitalisation des intérêts en compte courant # comptabilité des emprunts émis sans forme de titre # compte courant à intérêts # escompte d

62P20 ; 90A09 ; 90Axx

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- 261 p.
ISBN 978-90-5699-538-6

Localisation : Ouvrage RdC (Evol)

arithmétique financière # mathématique économique # modèle dynamique # recherche opérationnelle # science sociale # théorie des jeux

90A08 ; 90A09 ; 90A15 ; 90A16 ; 90Axx

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- 316 p.
ISBN 978-3-7643-5768-9

Localisation : Ouvrage RdC (REIS)

analyse multivariée # analyse statistique # hydrologie # inférence statistique # mathématique financière # modélisation # valeur extrème

60G70 ; 62N05 ; 62P05 ; 62P99 ; 90A09

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- 149 p.
ISBN 978-0-8218-0909-9

CRM monograph series , 0008

Localisation : Collection 1er étage

coût de transaction # marché complet # marché incomplet # mathématique de la finance # modèle # optimisation # tarification # équilibre

90A09

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- 512 p.
ISBN 978-3-540-61477-7

Applications of mathematics , 0036

Localisation : Ouvrage RdC (MUSI)

actuaire # analyse stochastique # calcul des variations du marché # choix social # gestion des partenaires # mathématique financière # mathématique économique # mesure de Martingale # probabilité statistique # recherche opérationnelle # stock formule du prix

60Hxx ; 62P05 ; 90A09

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- 442 p.
ISBN 978-2-8041-2096-2

Entreprise De Boeck Université

Localisation : Ouvrage RdC (JUST)

capitalisation continue # capitalisation mixte # escompte simple # intérêt composé # intérêt simple # mathématique financière # suite de capitaux # tableau d'amortissement # valeur actuelle ou acquise

90A09

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- 249 p.
ISBN 978-0-7923-3671-6

Nonconvex optimization and its applications , 0005

Localisation : Monographie RdC (Adva)

agriculture # analyse multicritère # application au monde réel # approche MacBeth # complexité structurelle # construction d'utilité additive # développement de méthode de prise de décision prescriptive # estimation d'utilité # finance # importance relative des critères # méthode d'aide à la décision # méthodologie # obtention d'information # optimisation multi-objective # optimisation non convexe # optimum de Pareto # problème non structuré # procédure de choix min en faveur # procédure de dégradation idéale # procédure intéractive basée sur la sortie du rang # programmation mathématique multi-objective # préférence non monotone # recherche d'équilibre de vecteur # recherche de rayon lumineux # recherche et développement # relation de préférence floue # résolution de problème # soin intensif # structuration de problème # équilibre de Stackelberg agriculture # analyse multicritère # application au monde réel # approche MacBeth # complexité structurelle # construction d'utilité additive # développement de méthode de prise de décision prescriptive # estimation d'utilité # finance # importance relative des critères # méthode d'aide à la décision # méthodologie # obtention d'information # optimisation multi-objective # optimisation non convexe # optimum de Pareto # problème non structuré # ...

90A09 ; 90B50 ; 90C29 ; 90Cxx ; 92Cxx

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ISBN 978-2-7298-9422-1

Association pour la statistique et ses utilisations

Localisation : Disparu

approximation de processus en temps continu # calcul stochastique # convergence de chaînes de Markov vers des diffusions # diffusion # estimation # gestion de portefeuille # historique # inférence fondée sur des simulations # modèle hétéroscédastique univarié # modèle à facteurs en finance # modèles linéaire et non linéaire # modélisation ARCH # prévision et tests # théorie statistique # univers hétéroscédastique # équation différentielle stochastique approximation de processus en temps continu # calcul stochastique # convergence de chaînes de Markov vers des diffusions # diffusion # estimation # gestion de portefeuille # historique # inférence fondée sur des simulations # modèle hétéroscédastique univarié # modèle à facteurs en finance # modèles linéaire et non linéaire # modélisation ARCH # prévision et tests # théorie statistique # univers hétéroscédastique # équation différentielle ...

60Hxx ; 62M10 ; 62P20 ; 90A09 ; 90A20

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- 955 p.
ISBN 978-0-471-59997-5

Localisation : Ouvrage RdC (MIZR)

calcul intégral # chaîne de Markov # dérivée d'une fonction # ensemble # finance # fonction de plusieurs variables # jeu # limite d'une fonction # matrice # optimisation # probabilité # programmation linéaire # statistique # système d'équation linéaire # technique de comptage

00A06 ; 00A69 ; 26Bxx ; 60Jxx ; 90A09

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