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Documents  62G32 | enregistrements trouvés : 11

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Research talks;Probability and Statistics

We give an asymptotic theory for the eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate time series. The time series constitutes a linear process across time and between components. The input noise of the linear process has regularly varying tails with index $\alpha \in \left ( 0,4 \right )$; in particular, the time series has infinite fourth moment. We derive the limiting behavior for the largest eigenvalues of the sample covariance matrix and show point process convergence of the normalized eigenvalues. The limiting process has an explicit form involving points of a Poisson process and eigenvalues of a non-negative denite matrix. Based on this convergence we derive limit theory for a host of other continuous functionals of the eigenvalues, including the joint convergence of the largest eigenvalues, the joint convergence of the largest eigenvalue and the trace of the sample covariance matrix, and the ratio of the largest eigenvalue to their sum. This is joint work with Richard A. Davis (Columbia NY) and Oliver Pfaffel (Munich). We give an asymptotic theory for the eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate time series. The time series constitutes a linear process across time and between components. The input noise of the linear process has regularly varying tails with index $\alpha \in \left ( 0,4 \right )$; in particular, the time series has infinite fourth moment. We derive the limiting behavior for the largest eigenvalues of the sample covariance ...

62G32 ; 60G55

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- xxiii; 279 p.
ISBN 978-0-89871-648-1

Classics in applied mathematics , 0054

Localisation : Ouvrage RdC (ARNO)

statistiques d'ordre # relation entre moments # limite et approximation # inférence statistique # théorie asymptotique

62G30 ; 62-01 ; 62E15 ; 62G32 ; 62E10 ; 62G20

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- xiii; 490 p.
ISBN 978-0-471-97647-9

Wiley series in probability and statistics

Localisation : Ouvrage RdC (STAT)

valeurs extrêmes # série chronologique # dépendance

62G32 ; 62-01 ; 60G70 ; 62G30 ; 62M10 ; 62F15 ; 62-02

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- xiv; 208 p.
ISBN 978-1-85233-459-8

Springer series in statistics

Localisation : Ouvrage RdC (COLE)

valeurs extrêmes # dépendance # processus ponctuel

62G32 ; 62-01 ; 62-02 ; 62M99

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- xvi; 417 p.
ISBN 978-0-387-23946-0

Springer series in operations research and financial engineering

Localisation : Ouvrage RdC (DEHA)

valeurs extrêmes # statistique d'ordre # dépendance

60G70 ; 60G99 ; 60A99 ; 62-02 ; 62G32 ; 62F12 ; 62G30 ; 62G20

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- xix; 404 p.
ISBN 978-0-387-24272-9

Springer series in operations research and financial engineering

Localisation : Ouvrage RdC (RESN)

application statistique # convergence faible # modélisation # processus de Poisson # distribution à queue lourde

60F17 ; 60F05 ; 60K25 ; 60K10 ; 60K30 ; 60G18 ; 60G51 ; 60G52 ; 60G55 ; 60G57 ; 60G70 ; 62G32 ; 62M10 ; 62E20 ; 62F10 ; 62F12 ; 62G30 ; 62G09 ; 62H20 ; 62P30 ; 62P05 ; 90B18 ; 90B15 ; 90B22 ; 68M20 ; 91B28 ; 91B30 ; 91B70 ; 62-02 ; 62Pxx ; 62-01

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- xvii; 511p.
ISBN 978-3-7643-7230-9

Localisation : Ouvrage RdC (REIS)

valeurs extrêmes # mathématiques financières # statistique multivariée # dépendance

60G70 ; 62P99 ; 90A09 ; 62N05 ; 68N15 ; 62-07 ; 62-09 ; 62F10 ; 62G07 ; 62G09 ; 62E25 ; 62G30 ; 62M10 ; 62P05 ; 62G32 ; 62-02

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- xii; 273 p.
ISBN 978-0-387-72635-9

Interdisciplinary applied mathematics , 0034

Localisation : Ouvrage RdC (DESO)

géométrie stochastique # théorie de la Gestalt # analyse d'images # traitement d'image # tomographie # vision assistée par ordinateur # géométrie stochastique # probabilités

62H35 ; 68T45 ; 68U10 ; 94A08 ; 62G32 ; 68-02 ; 92C55

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- vii; 117 p.
ISBN 978-0-8218-4259-1

Memoirs of the american mathematical society , 0922

Localisation : Collection 1er étage

distribution # modèle mathématique # devellopement asymptotique # processus stochastique # variation régulière # convolution # ARMA # sommes composées # distribution infiniment divisible # théorie du renouvellement

41A60 ; 60F99 ; 41A80 ; 44A35 ; 60E07 ; 60G50 ; 60K05 ; 60K25 ; 62E17 ; 62G32

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- xi, 257 p.
ISBN 978-3-540-68480-0

Lecture notes in mathematics , 1948

Localisation : Collection 1er étage

reconnaissance de forme # méthode a contrario # méthode de sélection des lignes de niveau # algorithme SIFT # regroupement de formes # analyse d'image # inférence non paramétrique # base de données

62C05 ; 62G10 ; 62G32 ; 62H11 ; 62H15 ; 62H30 ; 62H35 ; 68T10 ; 68T45 ; 68U10 ; 94A08 ; 94A13 ; 94B70

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- 375p.
ISBN 978-3-03719-035-7

Zurich lectures in advanced mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (BALK)

théorie du risque # haut risque # processus ponctuels # modèle stochastique # décomposition spectrale # valeur extreme # application aux sciences sociales et comportementales

60G70 ; 60F99 ; 91B30 ; 91B70 ; 62G32 ; 60G55

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