Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Research talks;Probability and Statistics
We give an asymptotic theory for the eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate time series. The time series constitutes a linear process across time and between components. The input noise of the linear process has regularly varying tails with index $\alpha \in \left ( 0,4 \right )$; in particular, the time series has infinite fourth moment. We derive the limiting behavior for the largest eigenvalues of the sample covariance matrix and show point process convergence of the normalized eigenvalues. The limiting process has an explicit form involving points of a Poisson process and eigenvalues of a non-negative denite matrix. Based on this convergence we derive limit theory for a host of other continuous functionals of the eigenvalues, including the joint convergence of the largest eigenvalues, the joint convergence of the largest eigenvalue and the trace of the sample covariance matrix, and the ratio of the largest eigenvalue to their sum. This is joint work with Richard A. Davis (Columbia NY) and Oliver Pfaffel (Munich).
We give an asymptotic theory for the eigenvalues of the sample covariance matrix of a multivariate time series. The time series constitutes a linear process across time and between components. The input noise of the linear process has regularly varying tails with index $\alpha \in \left ( 0,4 \right )$; in particular, the time series has infinite fourth moment. We derive the limiting behavior for the largest eigenvalues of the sample covariance ...
62G32 ; 60G55
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xxiii; 279 p.
ISBN 978-0-89871-648-1
Classics in applied mathematics , 0054
Localisation : Ouvrage RdC (ARNO)
statistiques d'ordre # relation entre moments # limite et approximation # inférence statistique # théorie asymptotique
62G30 ; 62-01 ; 62E15 ; 62G32 ; 62E10 ; 62G20
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xiv; 208 p.
ISBN 978-1-85233-459-8
Springer series in statistics
Localisation : Ouvrage RdC (COLE)
valeurs extrêmes # dépendance # processus ponctuel
62G32 ; 62-01 ; 62-02 ; 62M99
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xvi; 417 p.
ISBN 978-0-387-23946-0
Springer series in operations research and financial engineering
Localisation : Ouvrage RdC (DEHA)
valeurs extrêmes # statistique d'ordre # dépendance
60G70 ; 60G99 ; 60A99 ; 62-02 ; 62G32 ; 62F12 ; 62G30 ; 62G20
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xii; 273 p.
ISBN 978-0-387-72635-9
Interdisciplinary applied mathematics , 0034
Localisation : Ouvrage RdC (DESO)
géométrie stochastique # théorie de la Gestalt # analyse d'images # traitement d'image # tomographie # vision assistée par ordinateur # géométrie stochastique # probabilités
62H35 ; 68T45 ; 68U10 ; 94A08 ; 62G32 ; 68-02 ; 92C55
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- vii; 117 p.
ISBN 978-0-8218-4259-1
Memoirs of the american mathematical society , 0922
Localisation : Collection 1er étage
distribution # modèle mathématique # devellopement asymptotique # processus stochastique # variation régulière # convolution # ARMA # sommes composées # distribution infiniment divisible # théorie du renouvellement
41A60 ; 60F99 ; 41A80 ; 44A35 ; 60E07 ; 60G50 ; 60K05 ; 60K25 ; 62E17 ; 62G32
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- xi, 257 p.
ISBN 978-3-540-68480-0
Lecture notes in mathematics , 1948
Localisation : Collection 1er étage
reconnaissance de forme # méthode a contrario # méthode de sélection des lignes de niveau # algorithme SIFT # regroupement de formes # analyse d'image # inférence non paramétrique # base de données
62C05 ; 62G10 ; 62G32 ; 62H11 ; 62H15 ; 62H30 ; 62H35 ; 68T10 ; 68T45 ; 68U10 ; 94A08 ; 94A13 ; 94B70
... Lire [+]
Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.
- 375p.
ISBN 978-3-03719-035-7
Zurich lectures in advanced mathematics
Localisation : Ouvrage RdC (BALK)
théorie du risque # haut risque # processus ponctuels # modèle stochastique # décomposition spectrale # valeur extreme # application aux sciences sociales et comportementales
60G70 ; 60F99 ; 91B30 ; 91B70 ; 62G32 ; 60G55
... Lire [+]
