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Research talks;Probability and Statistics
We study a renewal risk model in which the surplus process of the insurance company is modeled by a compound fractional Poisson process. We establish the long-range dependence property of this non-stationary process. Some results for the ruin probabilities are presented in various assumptions on the distribution of the claim sizes.
60G22 ; 60G55 ; 91B30 ; 60K05 ; 33E12
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- xxii; 205 p.
ISBN 978-1-78634-088-7
Localisation : Ouvrage RdC (PANE)
fonction de Bessel # fonction de Mittag-Leffler # fonction de Mittag-Leffler multi-paramétrique # calcul fractionnel
33-02 ; 26A33 ; 33C10 ; 33E12
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- 464 p.
ISBN 978-0-387-75893-0
Localisation : Ouvrage RdC (MATH)
applications des fonctions spéciales # groupe de Lie # calcul fractionnaire # fonction hypergéométrique généralisée # statistique d'ordre # distribution stochastique # série de temps # problème d'apostrophysique
85A35 ; 85-99 ; 33-XX ; 62H10 ; 62G30 ; 33Cxx ; 33E12
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- viii; 247 p.
ISBN 978-3-642-14573-5
Lecture notes in mathematics , 2004
Localisation : Collection 1er étage
équation différentielle # dérivée fractionnaire de Caputo # existence # unicité # problème aux valeures limites # problème aux valeures initiales # dérivé de Reimann-Liouville
34A12 ; 34-02 ; 34-01 ; 26A33 ; 33E12
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