FrançaisContinuous-time random walks for the numerical solution of stochastic differential equations
Bou-Rabee, Nawaf (Principal) ; Vanden-Eijnden, Eric (Co-auteur)
2018
v; 124 p.
978-1-4704-3181-5
00040457
équation différentielle stochastique # diffusion non symétrique # équation différentielle partielle parabolique # opérateur monotone # principe du maximum discret # équation de Kolmogorov # équation de Fokker-Planck # mesure invariante # processus Markovien de saut # fonction de Lyapunov stochastique # algorithme de simulation stochastique # ergodicité géométrique
Publisher City : Providence
Publisher country : États-Unis
Language : English
EAN13 : 9781470431815
ISSN : 0065-9266
Collation : 26 cm#broch.#bibliogr.
Series : Memoirs of the American Mathematical Society
Nb in series : 1228
Location : Collection 1er étage
Book type : Monographie
Availability : empruntable
Level of authorization : Public
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Number of copies : 1| No. | Call n° | Bar code | Commentary | |
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