Linked documents : [23 document(s)]

Documents (MSC Codes)

• [Ouvrage] Continuous-time random walks for the numerical solution of stochastic differential equations / Principal Bou-Rabee, Nawaf ; Co-auteur Vanden-Eijnden, Eric. -Providence : American Mathematical Society, 2018. - v; 124 p.
  ISBN 978-1-4704-3181-5
  
• [Ouvrage] Absolute continuity under time shift of trajectories and related stochastic calculus / Principal Löbus, Jörg-Uwe. -Providence : American Mathematical Society, 2017. - v; 135 p.
  ISBN 978-1-4704-2603-3
  
• [Ouvrage] Modèles et méthodes stochastiques: une introduction avec applications / Principal Del Moral, Pierre ; Co-auteur Vergé, Christelle. -Berlin, Paris : Springer;Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, 2014. - xxiv; 487 p.
  ISBN 978-3-642-54615-0
  
• [Ouvrage] Recueil de modèles aléatoires / Principal Chafaï, Djalil ; Co-auteur Malrieu, Florent. -Berlin, Heidelberg, Paris : Springer;Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles, 2016. - xiii; 398 p.
  ISBN 978-3-662-49767-8
  
• [Ouvrage] Elementary probability theory with stochastic processes / Principal Chung, Kai Lai. -New York, Heidelberg, Berlin : Springer-Verlag, 1975. - x; 325 p.
  ISBN 978-0-387-90159-6
  
• [Ouvrage] Modèles aléatoires en écologie et évolution / Principal Méléard, Sylvie. -Berlin, Heidelberg : Springer, 2016. - xii; 268 p.
  ISBN 978-3-662-49454-7
  
• [Ouvrage] Séminaire Bourbaki. Vol. 2013/2014: exposés 1074-1088 -Paris : Société Mathématique de France, 2015. - x; 476 p.
  ISBN 978-2-85629-804-6
  
• [Ouvrage] Lévy matters I. - Recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance. - With a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod / Editor Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Editor Bertoin, Jean ; Editor Jacod, Jean ; Editor Klüppelberg, Claudia ; Collaborateur Duquesne, Thomas ; Collaborateur Reichmann, Oleg ; Collaborateur Sato, Ken-Iti ; Collaborateur Schwab, Christoph. -Berlin, Heidelberg : Springer, 2010. - xiv; 198 p.
  ISBN 978-3-642-14006-8
  
• [Ouvrage] the Use of ultraproducts in commutative algebra / Principal Schoutens, Hans. -Berlin, Heidelberg : Springer, 2010. - x; 204 p.
  ISBN 978-3-642-13367-1
  
• [Ouvrage] Stochastic Partial Differential Equations : a Modeling, White Noise Functional Approach / Principal Holden, Helge ; Co-auteur Oksendal, Bernt ; Co-auteur Uboe, Jan ; Co-auteur Zhang, Tusheng. -New York : Springer, 2010. - xv, 304 p.
  ISBN 978-0-387-89487-4
  
• [Ouvrage] Stochastic analysis in discrete and continuous settings: - with normal martingales / Principal Privault, Nicolas. -Berlin, Heidelberg : Springer, 2009. - ix; 310 p.
  ISBN 978-3-642-02379-8
  
• [Ouvrage] Potential analysis of stable processes and its extensions / Editor Graczyk, Piotr ; Editor Stos, Andrzej. -Berlin, Heidelberg : Springer, 2009. - ix; 187 p.
  ISBN 978-3-642-02140-4
  
• [Congrès] Séminaire Bourbaki. Vol. 1990/91 : - exposés 730-744 -Paris : Société Mathématique de France, 1991. - 512 p.
  ISBN
  
• [Ouvrage] Sovremennye problemy matematiki. fundamental'nye napravleniya. Tom 46 [Les problèmes actuels des mathématiques. Les directions fondamentales] : - teoriya veroyatnostei. 4[la théorie des probabilités. 4] / Editor Gamkrelidze, R.. -Moscou : VINITI, 1989. - 248 p.
  ISBN
  
• [Ouvrage] Stochatic integration with jumps / Principal Bichteler, Klaus. -Cambridge : Cambridge University Press, 2002. - 501 p.
  ISBN 978-0-521-81129-3
  
• [Ouvrage] Semiclassical analysis for diffusions and stochastic processes / Principal Kolokoltsov, Vassili N.. -Berlin, Heidelberg, N.Y. : Springer, 2000. - 345 p.
  ISBN 978-3-540-66972-2
  
• [Ouvrage] Processus stochastiques et fiabilité des systèmes / Principal Cocozza-thivent, Christiane. -Berlin, Heidelberg, N.y. : SMAI;Springer, 1997
  ISBN 978-3-540-63390-7
  
• [Ouvrage] Stochastic processes in quantum physics / Principal Nagasawa, Masao. -Basel, Berlin, Boston : Birkhäuser Verlag, 2000. - 598 p.
  ISBN 978-3-7643-6208-9
  
• [Ouvrage] Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion / Principal Lapeyre, Bernard ; Co-auteur Pardoux, Etienne ; Co-auteur Sentis , Rémi. -Berlin, Heidelberg, N.Y. : Springer, 1998
  ISBN 978-3-540-63393-8
  
• [Ouvrage] Some aspects of brownian motion. Part I : - some special functionals / Principal Yor, Marc. -Basel, Berlin, Boston : Birkhäuser Verlag, 1992. - 136 p.
  ISBN 978-3-7643-2807-8
  
• [Ouvrage] Approximation of population processes / Principal Kurtz, Thomas G.. -Philadelphia : S.I.A.M., 1981. - 74 p.
  ISBN 978-0-89871-169-1
  
• [Ouvrage] Introduction to the theory of random processes / Principal Gikhman, I. I. ; Co-auteur Skorokhod, A. V.. -London, Philadelphia, Toronto : W. B. Saunders Co., 1969. - 516 p.
  
• [Ouvrage] Controlled markov processes : - time discretization / Principal Van Dijk, N. M.. -Amsterdam : Mathematisch Centrum, 1984. - 166 p.
  ISBN 978-90-6196-280-9