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Q
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V
- 155 p.
Cote : 00002750
algorithme de Schwartz # dérivée généralisée # extension d'opérateur de la physique mathématique # identité intégrale de Sobolev # intégrale singulière # minimum d'une fonctionnelle quadratique # opérateur de moyennage # opérateur intégral # problème de Dirichlet # problème de Neumann # problème variationnel # région simplement connectée # singularité faible # théorie de l'élasticité # théorème de la valeur moyenne # équation de type elliptique # équation elliptique du second ordre # équilibre élastique[-]
algorithme de Schwartz # dérivée généralisée # extension d'opérateur de la physique mathématique # identité intégrale de Sobolev # intégrale singulière # minimum d'une fonctionnelle quadratique # opérateur de moyennage # opérateur intégral # problème de Dirichlet # problème de Neumann # problème variationnel # région simplement connectée # singularité faible # théorie de l'élasticité # théorème de la valeur moyenne # équation de type elliptique ...[+]

35Jxx ; 35Qxx ; 45P05 ; 49M40 ; 73Cxx

Localisation : Ouvrage RdC (MIKH)

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V
- 214 p.
Cote : 00015513
analyse numérique # commande optimale # espace de fonction # programmation mathématique # programmation non linéaire # programmation quadratique

49M37 ; 49M40 ; 65-XX ; 65K05 ; 90Cxx

Localisation : Collection 1er étage

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V
- 378 p.
Cote : 00017297
modèle LO # modèle d'optimisation discret # modèle standard # modélisation # optimisation appliquée # problème d'optimisation hyperbolique, quadratique, convexe # recherche de décision # solution de problème linéaire d'optimisation

00A71 ; 49M40 ; 49M45 ; 90A05 ; 90B50

Localisation : Ouvrage RdC (VARG)

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V

Cote : 00020969
analyse et méthode numérique # corps de résistance extrème # croissance quadratique # flux hydrostatique homogène # gradient # intéraction fluide-structure # problème de Newton # problème quasi-linéaire # simulation # système de Navier-Stokes tridimensionnel # théorème d'unicité # vélocité convexe

49M07 ; 49M40 ; 65-02 ; 73K70 ; 73Kxx

Localisation : Publication 1er étage

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