calcul des variations stochastiques # espace temps # formule d'Ito # mouvement brownien # mouvement brownien fractionnaire # processus gaussien # régularisation # semi-martingale # temps local # théorème central-limite # convergence stable

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg

Pays d'édition : Allemagne

Langue : Anglais

EAN13 : 9783540711889

ISBN : 978-3-540-71188-9

Collation : fig.#24 cm#broch.

Collection : Lecture notes in mathematics

N° de collection : 1899

Localisation : Collection 1er étage

Numéro de la Rencontre : 40

Type de congrès : Congrès

Disponibilité : empruntable

Niveau d'autorisation : Public

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