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V

- xiii; 248 p.
ISBN 978-3-03719-072-2

Series of congress reports

Localisation : Colloque RdC (BERL)

processus stochastique # processus spécial # finances # probabilités

60-06 ; 60Gxx ; 60Jxx ; 60Kxx ; 00B25

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Research schools

Backward stochastic differential equations have been a very successful and active tool for stochastic finance and insurance for some decades. More generally they serve as a central method in applications of control theory in many areas. We introduce BSDE by looking at a simple utility optimization problem in financial stochastics. We shall derive an important class of BSDE by applying the martingale optimality principle to solve an optimal investment problem for a financial agent whose income is partly affected by market external risk. We then present the basics of existence and uniqueness theory for solutions to BSDE the coefficients of which satisfy global Lipschitz conditions. Backward stochastic differential equations have been a very successful and active tool for stochastic finance and insurance for some decades. More generally they serve as a central method in applications of control theory in many areas. We introduce BSDE by looking at a simple utility optimization problem in financial stochastics. We shall derive an important class of BSDE by applying the martingale optimality principle to solve an optimal ...

91B24 ; 60H15 ; 60H10 ; 91G80

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V


ISBN 978-3-540-19233-6

Lecture notes in mathematics , 1308

Localisation : Collection 1er étage

martingale # processus stochastique

60E15 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G44 ; 60G55

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y

- xvi; 189 p.
ISBN 978-1-4704-1049-0

Mathematical surveys and monographs , 0194

Localisation : Collection 1er étage

équations différentielles partielles stochastiques # processus de diffusion # stabilité

60-02 ; 60H10 ; 60F10 ; 60J60 ; 60J70 ; 60K35 ; 37H10

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