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Documents Lamberton, Damien 2 résultats

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Introduction au calcul stochastique applique a la finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard | Ellipses 1992

Ouvrage


Cote : 00014666
calcul stochastique # mathematiques financieres # mouvement brownien # processus stochastique

60Gxx ; 60J65 ; 60Jxx ; 90Cxx

Localisation : Collection 1er étage

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Introduction to stochastic calculus applied to finance Lamberton, Damien ; Lapeyre, Bernard ; Rabeau, Nicolas ; Mantion, François | Chapman & Hall 2000

Ouvrage

- 185 p.
Cote : 00025653
calcul stochastique # modélisation financière # équation différentielle stochastique # problème d'option # modèle de Black-Scholes # simulation # algorithme # enveloppe de Snell # processus d'Ornstein-Uhlenbuk # modèle de Vasicek # modèle de Cox-Ingersoll-Ross

90A09 ; 60H30 ; 91B28

Localisation : Ouvrage RdC (LAMB)

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