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Documents  60H05 | enregistrements trouvés : 89

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V

- 100 p.
ISBN 978-0-387-13891-6

Lecture notes in mathematics , 1095

Localisation : Collection 1er étage

60H05 ; 60H10

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V

- 396 p.
ISBN 978-0-387-13897-8

Lecture notes in mathematics , 1097

Localisation : Collection 1er étage

28D05 ; 28D20 ; 60G44 ; 60H05 ; 62G05

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V

- 313 p.
ISBN 978-3-540-11547-2

Lecture notes in mathematics , 0929

Localisation : Collection 1er étage

34F05 ; 60-02 ; 60H05 ; 60H10 ; 62F12

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V

- 546 p.
ISBN 978-3-540-09760-0

Lecture notes in mathematics , 0784

Localisation : Collection 1er étage

contrôle stochastique continu # ensemble convexe # espace de Banach # grossissement de filtration brownienne # grossissement de tribu # intégrale stochastique # martingale locale # matrice # mesure de revusz # mouvement brownien # probabilité # processus aléatoire # processus de Markov # raréfaction des sauts # semi-martingale # équation différentielle stochastique

60G07 ; 60G17 ; 60G44 ; 60Gxx ; 60H05

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V

- 431 p.
ISBN 978-3-540-16822-5

Lecture notes in mathematics , 1215

Localisation : Collection 1er étage

martingale # probabilité # robustesse # série temporelle # statistique

60G44 ; 60H05 ; 60K25 ; 60K35 ; 62F35

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V

- 294 p.
ISBN 978-3-540-08947-6

Lecture notes in mathematics , 0681

Localisation : Séminaire RdC

analyse stochastique # processus de Markov # système algebrique d'opérateurs linéaires # théorie des opérateurs # théorie distribution invariante potentielle

31Bxx ; 31Cxx ; 31DXX ; 60H05 ; 60J45

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V


ISBN 978-3-540-08761-8

Lecture notes in mathematics , 0649

Localisation : Collection 1er étage

capacité et ensemble analytique # comportement brownien # convergence # estimation # grossissement de filtration ou de tribu # interpolation et probabilité # intégrale stochastique # martingale # potentiel homogène # probabilité # problème de Lévy-Kernel # processus de Markov # processus stochastique # équation différentielle stochastique

28-XX ; 31-XX ; 60-XX ; 60G45 ; 60H05

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V

Lecture notes in mathematics , 0039

Localisation : Collection 1er étage

fonction excessive # fonction höldérienne # harmonicité de fonction séparément harmonique # intégrale stochastique # noyau régularisant # noyau singulier # probabilité # retournement du temps en processus markovien # résolvante en dualité # semi-groupe de transition # série de distribution aléatoire indépendante

31B05 ; 60-06 ; 60H05 ; 60J35 ; 60Jxx

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V

Lecture notes in mathematics , 0124

Localisation : Collection 1er étage

cône des potentiels d'un noyau élémentaire # densité relative de deux potentiels comparables # dualité par espace de suite associé à une suite de variables # espérance conditionnelle # fonctionnelle additive # intégrale stochastique # inégalité pour martingale à indices mulitples # mesure # opérateur potentiel en cas récurrent # opérateur presque positif # potentiel de Green # probabilité # processus de Hunt # quasi-processus diffusion à coéfficients continus # réarrangement croissant d'échantillon # temps local pour ensemble régénératif # théorie de l'estimation # théorème de Motoo cône des potentiels d'un noyau élémentaire # densité relative de deux potentiels comparables # dualité par espace de suite associé à une suite de variables # espérance conditionnelle # fonctionnelle additive # intégrale stochastique # inégalité pour martingale à indices mulitples # mesure # opérateur potentiel en cas récurrent # opérateur presque positif # potentiel de Green # probabilité # processus de Hunt # quasi-processus diffusion à ...

31-XX ; 47B65 ; 60-06 ; 60H05 ; 60J60

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V


ISBN 978-3-540-06816-7

Lecture notes in mathematics , 0390

Localisation : Collection 1er étage

ED stochastique # caractérisation variationnelle des états de Gibbs # champ aléatoire et limite thermodynamique # champ de Markov gaussien # diffusion sur variété # fonctionnelle additive # fonctionnelle multiplicative # formule de Cameron-Martin # incursion # intégrale stochastique et mouvement brownien # probabilité # processus de diffusion # processus droit # système de Levy # théorème de Stroock-Varadhan # transformation des processus de Markov # transition de phase pour modèle d'Ising d'un gaz # état de Markov et de Gibbs fini # état de Markov et de Gibbs sur Z indice nu # évolution temporelle ED stochastique # caractérisation variationnelle des états de Gibbs # champ aléatoire et limite thermodynamique # champ de Markov gaussien # diffusion sur variété # fonctionnelle additive # fonctionnelle multiplicative # formule de Cameron-Martin # incursion # intégrale stochastique et mouvement brownien # probabilité # processus de diffusion # processus droit # système de Levy # théorème de Stroock-Varadhan # transformation des processus de ...

60Gxx ; 60H05 ; 60H15 ; 60J25 ; 60J60

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V

- 553 p.
ISBN 978-3-540-42813-8

Lecture notes in mathematics , 1771

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # martingale # intégration stochastique # ensemble aléatoire # semi-martingale # histoire des probabilités # équation différentielle stochastique # processus stochastique

01A60 ; 01A75 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G48 ; 60H05 ; 60H10

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V

- 109 p.
ISBN 978-3-540-71284-8

Lecture notes in mathematics , 1908

Localisation : Collection 1er étage

équation différentielle # signature d'un chemin # chemin rugueu # rough path # intégration

60H10 ; 60H05 ; 34A99 ; 60H30

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V


ISBN 978-0-8176-3422-3

Progress in Probability , 0017

Localisation : Colloque RdC

chaine de Markov # diffusion # fonctionnelle d'énergie # intégrale stochastique optionnelle # inégalité maximale # # mesure de Hausdorff # mesure gaussienne de champ local # mesure harmonique # mouvement brownien # processus de Markov # processus stochastique # théorème de jauge conditionnel # transition

60Gxx ; 60H05 ; 60J65 ; 60Jxx

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V

- iii; 243 p.
ISBN 978-0-7315-5208-5

Proceedings of the Centre for Mathematics and its Applications, Australian National University , 0044

Localisation : Colloque RdC

théorie spectrale # analyse harmonique # théorie des opérateurs # variable aléatoire Gaussienne # K-convexité # interpolation d'Hermite # forme de Jordan # opérateur linéaire # équation de Klein-Gordon # semi-groupe holomorphe # théorème du maximum # opérateur sectoriel # théorie de Mourre # principe d'absorption limite # problème de Calderon # opérateur de Dirichlet-Neumann # surface de Riemann # mesure de Carleson # extrapolation # calcul fonctionnel # équation d'évolution stochastique # calcul fonctionnel holomorphe # estimation de Strichartz # équation linéai théorie spectrale # analyse harmonique # théorie des opérateurs # variable aléatoire Gaussienne # K-convexité # interpolation d'Hermite # forme de Jordan # opérateur linéaire # équation de Klein-Gordon # semi-groupe holomorphe # théorème du maximum # opérateur sectoriel # théorie de Mourre # principe d'absorption limite # problème de Calderon # opérateur de Dirichlet-Neumann # surface de Riemann # mesure de Carleson # extrapolation # calcul ...

47-06 ; 35-06 ; 42-06 ; 00B25 ; 47B10 ; 28C20 ; 46B09 ; 47N30 ; 60H05 ; 47-02 ; 47A60 ; 65D05 ; 65D07 ; 47A50 ; 35B45 ; 35Q75 ; 58J45 ; 35L71 ; 47D06 ; 46H30 ; 34G10 ; 46E40 ; 42B25 ; 35P25 ; 47A40 ; 35J05 ; 35R30 ; 35J10 ; 35J25 ; 42B37 ; 47F05 ; 60H15 ; 47B44 ; 35Q40 ; 35Q41 ; 35Q55

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V

- 272 p.
ISBN 978-0-8218-3466-4

Contemporary mathematics , 0336

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # modèle stochastique # processus stochastique # mathématique financière # intégrale stochastique # équilibre # entropie # risque de crédit # EDP stochastique

60-06 ; 91-06 ; 60E15 ; 60F10 ; 60G15 ; 60G50 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H15 ; 60J60 ; 91B26 ; 91B30

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V

- 97 p.

Various publications Series , 0004

Localisation : Publication RdC

dérivée de Radon-Nikodym # espace de fonctions # fonction d'information # intégrale stochastique multiple # mesure gaussienne # noyau reproduisant # processus stationnaire # équivalence ou singularité

46B22 ; 58D20 ; 60G10 ; 60H05 ; 94A15

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y

Research talks

We prove a new stochastic Fubini theorem in a setting where we stochastically integrate a mixture of parametrised integrands, with the mixture taken with respect to a stochastic kernel instead of a fixed measure on the parameter space. To that end, we introduce a notion of measure-valued stochastic integration with respect to a multidimensional semimartingale. As an application, we show how one can handle a class of quite general stochastic Volterra semimartingales.
The talk is based on joint work with Tahir Choulli (University of Alberta, Edmonton).
We prove a new stochastic Fubini theorem in a setting where we stochastically integrate a mixture of parametrised integrands, with the mixture taken with respect to a stochastic kernel instead of a fixed measure on the parameter space. To that end, we introduce a notion of measure-valued stochastic integration with respect to a multidimensional semimartingale. As an application, we show how one can handle a class of quite general stochastic ...

60H05 ; 28A35

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V

- 212 p.
ISBN 978-981-02-3543-7

Advanced series on statistical science & applied probability , 0006

Localisation : Ouvrage RdC (MIKO)

probabilités # analyse stochastique # mathématiques économiques # finances # investissements # intégration stochastique # équation différentielle stochastique # formule de Black-Scholes

60-01 ; 60H05 ; 91B28

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V

- xi; 414 p.
ISBN 978-0-471-40226-8

Wiley series in probability and statistics

Localisation : Ourvage RdC (SHAF)

calcul stochastique # finance # probabilité # théorie des jeux

60F05 ; 60H05 ; 91B28 ; 91A12 ; 91A15

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V

- 259 p.
ISBN

Itogi Nauki i Tekhniki

Localisation : Fonds Russe réserve

calcul stochastique # processus de Wiener # solution forte et faible des équations stochastiques différentielles # intégration stochastique

60H05 ; 60H07 ; 60H10 ; 60H15

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