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Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE Touzi, Nizar ; Tourin, Agnès | Springer ; The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences 2013

Ouvrage

- x; 214 p.
Call n° : 00039455
contrôle stochastique optimal # problème de cible stochastique # équation différentielle stochastique rétrograde # mathématique financière # méthode des différences finies # équation de Hamilton-Jacobi-Bellman # solution de viscosité # finance quantitative # programmation dynamique # couverture en quantile # modèle de Black-Scholes # illiquidité # formule de Ito

03C64 ; 14P15 ; 26A12 ; 26A93 ; 32C05 ; 32S65 ; 34C08 ; 34M40 ; 58A17 ; 93-02 ; 93E20 ; 35D40 ; 37N40 ; 65M06 ; 60H10 ; 49L20

Location : Collection 1er étage

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Sobolev and viscosity solutions for fully nonlinear elliptic and parabolic equations Krylov, N. V. | American Mathematical Society 2018

Ouvrage

- xiv; 441 p.
Call n° : 00040631
équation aux dérivées partielles # équation de Cahn-Hilliard # équation non linéaire uniformément elliptique # équation non linéaire uniformément parabolique # coefficients discontinus # équation de Monge-Ampère # principe d'Aleksandrov # équation de Bellman # équation d'Isaac

35-02 ; 35J60 ; 35K55 ; 35D40

Location : Collection 1er étage

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