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V
- 242 p.
Cote : 00003432
analyse numérique # général # contrôle optimal
93E20
Localisation : Ouvrage RdC (DYER)
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V
- 221 p.
Cote : 00011178
controle stochastique optimal # jeux a plusieurs pas # théorie des jeux stochastique
90D05 ; 90D15 ; 93E05 ; 93E20
Localisation : Collection 1er étage
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V
- 337 p.
Cote : 00007417
chaine de Markov perturbée # controle en retour stable # controle optimal # controle optimal non linéaire # controle par retour composite # couche de transition # couche interne # diffusion # # découplage rapide/ lent # estimation gaussienne quadratique linéaire # perturbation régulière # perturbation singulière # problème aux valeurs propres non linéaire perturbé singulièr # solution limitante angulaire # synthèse de controle en retour à haut gain # système non linéaire # système à paramètres distribués
[-] chaine de Markov perturbée # controle en retour stable # controle optimal # controle optimal non linéaire # controle par retour composite # couche de transition # couche interne # diffusion # # découplage rapide/ lent # estimation gaussienne quadratique linéaire # perturbation régulière # perturbation singulière # problème aux valeurs propres non linéaire perturbé singulièr # solution limitante angulaire # synthèse de controle en retour à haut ...
[+] 93C10 ; 93C15 ; 93Dxx ; 93E20 ; 93Exx
Localisation : Colloque 1er étage (UDIN)
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- 308 p.
Cote : 00000942
estimation # fonction de Payoff # processus de diffusion # stratégie e- optimale # théorie de contrôle # équation de Bellman # équation intégrale stochastique
60H10 ; 60H20 ; 60J60 ; 93E20
Localisation : Ouvrage RdC (KRYL)
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- 186 p.
Cote : 00004072
estimation # plan optimal # système de contrôle digital
62K05 ; 93B51 ; 93C62 ; 93E10 ; 93E20
Localisation : Ouvrage RdC (TOU)
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Cote : 00019699
arbitrage et lunch libre # compétition imparfaite # conmmerce continu # contrainte descendue # contrôle stochastique sensible du risque # coût de transaction # droit de transaction # entretien # fixation du prix de l'actif # information asymétrique # mathématique de la finance # mise à prix de l'actif du capital # modèle d'investissement optimal # modèle de marché financier général # optimisation de portefeuille # option américaine # portefeuille contraint # prime de liquidité # problème d'arrêt optimal pour une option de mise américaine # valuation de réclamation contingente
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[+] 60G44 ; 60H10 ; 90A09 ; 93E20
Localisation : Colloque 1er étage (MINN)
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- 324 p.
Cote : 00019384
approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique
60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 60H10 ; 93E20
Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)
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- 349 p.
Cote : 00021845
controle optimal stochastique # expansion asymptotique # parametrès continues # processus de Markov # système stochastique # théorie de controle # théorie de perturbation # théorie des systèmes
34E05 ; 60J27 ; 93E20
Localisation : Ouvrage RdC (YIN)
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- 221 p.
Cote : 00022259
BSDE # analyse # control stochatique optimal # sytème stochastique # équation stochastique différentielle
49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 60H99 ; 90A10 ; 93E20
Localisation : Ouvrage RdC (Back)
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- 243 p.
Cote : 00001412
probabilité # contrôle # équation différentielle elliptique # approximation # équation différentielle stochastique # chaîne de Markov # diffusion # filtrage # commande optimale # équation aux dérivées partielles non linéaire # mesure invariante # commande stochastique # analyse numérique
93E20 ; 93-01 ; 60J60 ; 49J55 ; 49K45 ; 60G40 ; 62L15 ; 62L20 ; 65C99 ; 62M20 ; 93E11 ; 35J15
Localisation : Ouvrage RdC (KUSH)
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