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Théorie du potentiel :
proceedings of the colloque Jacques Deny held at orsay#June 20-23 Mokobodzki, G. ; Pinchon, D. | Springer-Verlag 1984

Congrès

- 582 p.
Cote : 00007695

04A15 ; 31Bxx ; 35Jxx ; 44A35 ; 60G40

Localisation : Collection 1er étage

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Inequalities for stopped brownian motion Van Der Vecht, D. P. | Centre For Mathematics And Computer Science 1986

Ouvrage

- 88 p.
Cote : 00010068

60-02 ; 60E10 ; 60G40 ; 60G44 ; 60J65

Localisation : Collection 1er étage

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Stopping times and dirested processes Edgar, G. A. ; Sucheston, Louis | Cambridge University Press 1992

Ouvrage

- 428 p.
Cote : 00015775
dérivation # ensemble d'indices dirigé # espace de Orlicz # inégalité # martingale # mesure infinie # processus dirigé # processus multiparamètres # temps d'arret # théorème ergodique # variable aléatoire à valeur Banach

46E30 ; 60G40 ; 60G46

Localisation : Collection 1er étage

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Optimal stopping rules Shiryayev, A. N. | Springer-Verlag 1978

Ouvrage

- 217 p.
Cote : 00000955
analyse séquentielle # arrêt optimal # contrôle # processus aléatoire # processus de Markov # statistique mathématique

60G40 ; 62L15 ; 62Lxx ; 62M02 ; 62M05

Localisation : Ouvrage RdC (SHIRY)

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Séminaire de probability III
Université de Strasbourg
Oct. 1967 - Juin 1968 | Springer-Verlag 1969

Congrès


Cote : 00020211
ensemble aléatoire # fonctionnelle additive # inégalité de Burkholder en théorie des martingales # loi du logarithme itéré # mesure aléatoire # mesure invariante des processus de Markov récurrents # probabilité # problème de Dirichlet # processus à accroissement indépendant et positif # prolongement # représentation # temps d'arrêt # théorie du potentiel # théorème de section # variable aléatoire indépendante équidistribuée

60A10 ; 60G40 ; 60J30 ; 60J55 ; 60Jxx

Localisation : Collection 1er étage

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Séminaire de probabilités VII | Springer-Verlag 1973

Congrès


Cote : 00021152
chirurgie sur processus de Markov # continuité presque sûre des trajectoires de processus gaussi # crible généralisé # dual de H puissance 1 est BMO # démonstration du théorème de Souslin-Lusin # désintégration régulière de Schwartz # ensemble semi-polaire # existence de résolvant # fonction brownienne sur variété riemannienne # fonctionnelle multiplicative opératrice # hypothèse droite # limite médiale # martingale faible # mesure d'équilibre # modèle de Burkhardt pour élargissement de pression de ligne # modèle semi-markovien pour mouvement brownien # noyau de Lévy d'un procesus de Hunt sous hypothèse (L) # potentiel de fonctionnelle additive # probabilité # problème de filtration # processus de Galton-Watson # processus de diffusion en R puissance n # pseudo-quotient de 2 mesures et dualité # relaxation en système de spin infini # réduite et jeu de hasard # système de Lévy # temps d'arrêt totalement inacessible # théorème fondamental de la théorie générale des processus[-]
chirurgie sur processus de Markov # continuité presque sûre des trajectoires de processus gaussi # crible généralisé # dual de H puissance 1 est BMO # démonstration du théorème de Souslin-Lusin # désintégration régulière de Schwartz # ensemble semi-polaire # existence de résolvant # fonction brownienne sur variété riemannienne # fonctionnelle multiplicative opératrice # hypothèse droite # limite médiale # martingale faible # mesure d'équilibre # ...[+]

60-XX ; 60G05 ; 60G40 ; 60G45 ; 60Jxx

Localisation : Collection 1er étage

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Probabilistic methods in differential equations
proceedings of the conference held at the University of Victoria, British Columbia
Aug. 19-20 Pinsky, M. A. | Springer-Verlag 1975

Congrès


Cote : 00020492
différentielle stochastique # déplacement parallèle stochastique # géométrie de Riemann # mouvement brownien # probabilité # problème de temps d'arrêt # processus de Markov # processus de diffusion # équation de Boltzmann # équation de Burgers # équation différentielle

47D05 ; 60F05 ; 60F10 ; 60G05 ; 60G40

Localisation : Collection 1er étage

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Stochastic differential equations :
an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 1988

Ouvrage

- 324 p.
Cote : 00019384
approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique

60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 60H10 ; 93E20

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

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Decoupling :
From dependence to independence
randomly stopped processes u-statistics and processes martingales and beyond De la pena, Victor h. ; Gine, Evarist | Springer 1999

Ouvrage

- 392 p.
Cote : 00022691
arrêt de temps optimal # principe d'invariance # problème # processus de Markov avec incrément indépendant # processus stochastique # somme # statistique # théorie de distribution # théorie de distribution asymptotique # théorie des probabilités # théorème de fonctionnelle limite # théorème fort # théorème limite # variable indépendante aléatoire

60E15 ; 60F05 ; 60F15 ; 60F17 ; 60G40 ; 60G42 ; 60G50 ; 60J30 ; 62E20

Localisation : Ouvrage RdC (DELA)

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Martingales à temps discret Neveu, Jacques | Masson et Cie, Editeurs 1972

Ouvrage

- 218 p.
Cote : 00023449
convergence des martingales # décomposition de Doob # optimisation # processus stochastique # régularité des martingales # temps d"arrêt # théorie des jeux # théorie des martingales # théorie des probabilités

60G40 ; 60G45

Localisation : Ouvrage RdC (NEVE)

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