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Itô's stochastic calculus and probability theory

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Ouvrage

Fukushima, M. (Editeur) ; Ikeda, N. (Editeur) ; Kunita, H. (Editeur) ; Watanabe, S. (Editeur)

Springer-Verlag

1996

422 p.

978-4-431-70186-6

00018892

35R60 ; 60Fxx ; 60Gxx ; 60H15 ; 60Hxx

Itô(Kiyosi) # L- processus # analyse stochastique # approximation # calcul de Malliavin # calcul différentiel, fonctionnel de Wiener # calcul stochastique # chemin aléatoire # contrôle # corps de Jacobi # difféomorphisme # défection # espace de Sobolev # espace de Wiener # flux stochastique # formule de Itô # formule de Vleck-Pauli # formule de Yor # hommage # intégrale de Wiener # lagrangien # lemme de Itô # mathématique financière # modèle # mouvement brownien # processus de Levy # processus de Markov # processus de diffusion # processus stochastique # quasigroupe # représentation de Segal-Bergmann # théorie de filtrage non linéaire # théorie des jeux différentiels # théorie des probabilités # transformation de Hall # treillis # équation différentielle stochastique # équation fonctionnelle additive continue # équilibre stochastique

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; Tokyo

Pays d'édition : Chine

Langue : Anglais

EAN13 : 9784431701866

ISBN : 4-431-70186-9

Collation : Bibliogr. ; xiv#photogr.#24 cm#rel.

Localisation : Ouvrage RdC (ITO)

Type d'ouvrage : Anonyme

Disponibilité : empruntable

Niveau d'autorisation : Public


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00018892

[disponible]
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