m
     
Ouvrage

H 1 Optimal stochastic control, stochastic target problems, and backward SDE

Touzi, Nizar (Principal) ; Tourin, Agnès (Collaborateur)

Springer;The Fields Institute for Research in Mathematical Sciences

2013

x; 214 p.

978-1-4614-4285-1

00039455

03C64 ; 14P15 ; 26A12 ; 26A93 ; 32C05 ; 32S65 ; 34C08 ; 34M40 ; 58A17 ; 93-02 ; 93E20 ; 35D40 ; 37N40 ; 65M06 ; 60H10 ; 49L20

contrôle stochastique optimal # problème de cible stochastique # équation différentielle stochastique rétrograde # mathématique financière # méthode des différences finies # équation de Hamilton-Jacobi-Bellman # solution de viscosité # finance quantitative # programmation dynamique # couverture en quantile # modèle de Black-Scholes # illiquidité # formule de Ito

Ville d'édition : New York ; Toronto

Pays d'édition : États-Unis ; Canada

Langue : Anglais

EAN13 : 9781461442851

ISSN : 1069-5273

Collation : 24 cm#rel.

Collection : Fields institute monographs

N° de collection : 0029

Localisation : Collection 1er étage

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00039455

[disponible]
Z