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Documents Nualart, David 4 résultats

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Nonlinear stochastic integrators, equations and flows Carmona, René ; Nualart, David | Gordon and Breach Sciences Publishers 1990

Ouvrage

- 159 p.
Cote : 00017170
calcul stochastique # caractéristique locale de Jacod # dépendance des conditions initiales et des flots # formule de Ito # générateur de flot # intégrale de Stieltjes # intégrale de Sznitman # intégrateur stochastique non linéaire # prédiction # quasi-martingale # semi-martingale # équation intégrale stochastique

58F25 ; 60G25 ; 60Gxx ; 60H20 ; 60Hxx

Localisation : Ouvrage RdC (CARM)

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V

A minicourse on stochastic partial differential equations Dalang, Robert C. ; Khoshnevisan, Davar ; Mueller, Carl ; Nualart, David ; Xiao, Yimin | Springer-Verlag 2009

Ouvrage

- xi; 216 p.
Cote : 00035223
équation différentielle stochastique # EDP stochastique # analyse gaussienne # analyse stochastique # opérateur aléatoire

60H15 ; 60H20 ; 60H25 ; 60-06 ; 00B25

Localisation : Collection 1er étage

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Malliavin calculus and its applications Nualart, David | American Mathematical Society ; National science foundation 2009

Ouvrage

- viii; 83 p.
Cote : 00035590
probabilités # intégrale stochastique # équation différentielle stochastique # calcul de Malliavin # pruve de Hörmander pour le théorème d'hypoellipticité # mouvement brownien # théorème central limite # finance

60H07 ; 60H05 ; 60H10 ; 60-02

Localisation : Collection 1er étage

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Regularity and strict positivity of densities for the nonlinear stochastic heat equations Chen, Le ; Hu, Yaozhong ; Nualart, David | American Mathematical Society 2021

Ouvrage

- 1 vol. (V-102 p.)
Cote : 00041223
équation de chaleur stochastique # bruit blanc spatio-temporel # calcul de Malliavin # moment négatif # régularité de la densité # données initiales à valeur de mesure # modèle parabolique d'Anderson

60H15 ; 60G60 ; 35R60

Localisation : Collection 1er étage

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