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V
- 557 p.
Cote : 00018416
complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de la classe monotone # variable aléatoire # variable gaussienne # équation différentielle stochastique
[-] complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de ...
[+] 60G07 ; 60H05
Localisation : Collection 1er étage
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V
Cote : 00016454
histoire de l'intégration # intégration # mesure de Lebesgue # théorie de la mesure
26-01 ; 26A42 ; 26B15 ; 28-01
Localisation : Ouvrage RdC (REVU)
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V
- 301 p.
Cote : 00019305
convergence en loi # espace de probabilité fini # espérance conditionnelle # estimation # fonction caractéristique # grande déviation # indépendance # loi faible # loi forte des grands nombres # modèle statistique # moment des variables aléatoires # mouvement brownien # probabilité conditionnelle # processus de Poisson # processus de renouvellement # processus gaussien # processus stationnaire # processus stochastique # prédiction linéaire # statistique asymptotique # test d'hypothèse # théorème ergodique # théorème limite central # théorème limite pour variable indépendante # variable aléatoire gaussienne
[-] convergence en loi # espace de probabilité fini # espérance conditionnelle # estimation # fonction caractéristique # grande déviation # indépendance # loi faible # loi forte des grands nombres # modèle statistique # moment des variables aléatoires # mouvement brownien # probabilité conditionnelle # processus de Poisson # processus de renouvellement # processus gaussien # processus stationnaire # processus stochastique # prédiction linéaire # ...
[+] 60-01 ; 60Fxx ; 60Gxx ; 62-01
Localisation : Ouvrage RdC (REVU)
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V
- 599 p.
Cote : 00024185
probabilité # martingale # mouvement brownien # processus de Markov # analyse stochastique # intégration stochastique # temps locale # temps # théorème de Girsanov # équation différentielle stochastique # processus de Bessel # théorème de Ray-Knight # théorème limite # processus d'excursion # lemme de Gronwall
Localisation : Collection 1er étage
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