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Continuous martingales and brownian motion

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Ouvrage

Revuz, Daniel (Principal) ; Yor, Marc (Co-auteur)

Springer

1999

599 p.

978-3-540-64325-8

00024185

probabilité # martingale # mouvement brownien # processus de Markov # analyse stochastique # intégration stochastique # temps locale # temps # théorème de Girsanov # équation différentielle stochastique # processus de Bessel # théorème de Ray-Knight # théorème limite # processus d'excursion # lemme de Gronwall

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Pays d'édition : Allemagne

Langue : Anglais

N° édition : 3nd printing with corrected second printing

EAN13 : 9783540643258

ISBN : 3-540-64325-7 ; 60G07 ; 60G44 ; 60H05

Collation : Bilbiogr. Pp. 553-590 ; fig.#appendix#24 cm#rel. ; Index

Collection : Grundlehren der mathematischen wissenschaften

N° de collection : 0293

Localisation : Collection 1er étage

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : Disponible

Niveau d'autorisation : Public


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00024185 D_2021

D2017

[disponible]
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