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V
- 557 p.
Cote : 00018416
complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de la classe monotone # variable aléatoire # variable gaussienne # équation différentielle stochastique
[-] complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de ...
[+] 60G07 ; 60H05
Localisation : Collection 1er étage
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V
- 553 p.
Cote : 00025545
probabilité # martingale # intégration stochastique # ensemble aléatoire # semi-martingale # histoire des probabilités # équation différentielle stochastique # processus stochastique
01A60 ; 01A75 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G48 ; 60H05 ; 60H10
Localisation : Collection 1er étage
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- 158 p.
Cote : 00028654
probabilité # martingale # formule de filtration # calcul stochastique # mouvement brownien # grossissement de filtration
60-02 ; 60G40 ; 60G44 ; 60J65
Localisation : Collection 1er étage
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V
- 392 p.
Cote : 00028875
calcul stochastique # équation différentielle stochastique # matrice aléatoire # processus stochastique # processus de Levy
60-06 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx
Localisation : Collection 1er étage
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- xix; 426 p.
Cote : 00037290
mathématiques du 20ème siècle
00B15 ; 00A05 ; 01A60
Localisation : Ouvrage RdC (LECO)
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- 136 p.
Cote : 00019117
espace gaussien # espace topologique # fonctionelle quadratique # fonctionnelle brownien # identité de Ciesielski-Taylor # martingale # mouvement brownien # processus de Bessel # processus de Markov # théorème de Ray-Knight
39Bxx ; 60F17 ; 60J60 ; 60J75
Localisation : Ouvrage RdC (YOR)
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Cote : 00022068
fonctionnelle exponentielle # mouvement brownien # processus stochastique # théorie de probablité # valeur principale
60-06
Localisation : Colloque 1er étage (MADR)
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- 144 p.
Cote : 00023249
filtration # martingale # mesure de Wiener # mouvement brownien # mouvement brownien de Wolsh # probabilité # temps local
60G44 ; 60J65
Localisation : Ouvrage RdC (YOR)
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- 599 p.
Cote : 00024185
probabilité # martingale # mouvement brownien # processus de Markov # analyse stochastique # intégration stochastique # temps locale # temps # théorème de Girsanov # équation différentielle stochastique # processus de Bessel # théorème de Ray-Knight # théorème limite # processus d'excursion # lemme de Gronwall
Localisation : Collection 1er étage
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