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Documents  60Jxx | enregistrements trouvés : 256

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- xi; 503 p.
ISBN 978-3-642-15216-0

Lecture notes in mathematics , 2006

Localisation : Collection 1er étage

Mouvement Brownien # martingales # géométrie différentielle

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 60Kxx ; 60G44 ; 60H35 ; 46L54 ; 60-06 ; 00B25

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- viii; 558 p.
ISBN 978-3-319-00320-7

Lecture notes in mathematics , 2078

Localisation : Collection 1er étage

Probabilités # processus stochastiques # calcul de Malliavin # optimisation combinatoire # matrices aléatoires # calcul stochastique

60-XX ; 60Jxx ; 60J60 ; 60J10 ; 60J65 ; 60J55 ; 46L54 ; 60-06 ; 00B15 ; 60H07 ; 60Gxx ; 00B25

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- viii; 465 p.
ISBN 978-3-642-27460-2

Lecture notes in mathematics , 2046

Localisation : Collection 1er étage

chaîne de Markov # processus de diffusion # mouvement brownien

60-XX ; 60Jxx ; 60J60 ; 60J10 ; 60J65 ; 60J55 ; 46L54

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- xiii; 248 p.
ISBN 978-3-03719-072-2

Series of congress reports

Localisation : Colloque 1er étage (BERL)

processus stochastique # processus spécial # finances # probabilités

60-06 ; 60Gxx ; 60Jxx ; 60Kxx ; 00B25

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- ix, 462 p.
ISBN 978-3-540-77912-4

Lecture notes in mathematics , 1934

Localisation : Collection 1er étage

distribution # processus stochastique

15A52 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 82B20 ; 91B28

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- 481 p.
ISBN 978-3-540-71188-9

Lecture notes in mathematics , 1899

Localisation : Collection 1er étage

calcul des variations stochastiques # espace temps # formule d'Ito # mouvement brownien # mouvement brownien fractionnaire # processus gaussien # régularisation # semi-martingale # temps local # théorème central-limite # convergence stable

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 91B28

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- 373 p.
ISBN 978-4-931469-26-6

Advanced studies in pure mathematics , 0041

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # processus stochastique # processus de Markov # Ito # finance # calcul de Malliavin # formule de Ito # équation différentielle # stochastique de Ito

60-06 ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 423 p.
ISBN 978-0-8218-3383-4

Contemporary mathematics , 0338

Localisation : Collection 1er étage

équation de la chaleur # opérateur elliptique # EDP stochastique # fractale # variété de Riemann # graphe # espace métrique # marche aléatoire # espace de Sobolev # opérateur p-Laplace # géométrie spectrale

58JXX ; 60Hxx ; 60Gxx ; 60Jxx ; 60Bxx ; 58Exx ; 47Dxx ; 53Cxx ; 35Jxx

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- 446 p.
ISBN 978-3-540-20520-3

Lecture notes in mathematics , 1832

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # intégrale stochastique # équation différentielle stochastique # mouvement brownien # environement aléatoire # EDP # matrice aléatoire # finance # rough path

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 120 p.
ISBN 978-90-6196-516-9

CWI syllabus , 0051

Localisation : Collection 1er étage

industrie # mathématiques appliquées # compression d'un signal audio # projet euro-diffusion # prévision de croissance # placement de composant sur des microprocesseurs

00B25 ; 00A69 ; 35Qxx ; 60Jxx ; 92D40 ; 92C05 ; 31Axx ; 90B80 ; 90C10

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- 497 p.
ISBN 978-3-540-00072-3

Lecture notes in mathematics , 1801

Localisation : Collection 1er étage

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 60-06

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- 431 p.
ISBN 978-3-540-67314-9

Lecture notes in mathematics , 1729

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # Kac # processus de Bessel # temps local # processus de Poisson et grandes déviations # processus de Markov avec sauts # arbre aléatoire # processus de diffusion # mouvement brownien # martingale

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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- 418 p.
ISBN 978-3-540-66342-3

Lecture notes in mathematics , 1709

Localisation : Collection 1er étage

probabilité # processus stochastique # chaîne de Markov # mouvement brownien # mersure # approximation stochastique # fonction de Lyapounov # attracteur # récurrence

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-64376-0

Lecture notes in mathematics , 1686

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # probabilité # processus de Markov # processus stochastique

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-06287-5

Lecture notes in mathematics , 0321

Localisation : Collection 1er étage

chirurgie sur processus de Markov # continuité presque sûre des trajectoires de processus gaussi # crible généralisé # dual de H puissance 1 est BMO # démonstration du théorème de Souslin-Lusin # désintégration régulière de Schwartz # ensemble semi-polaire # existence de résolvant # fonction brownienne sur variété riemannienne # fonctionnelle multiplicative opératrice # hypothèse droite # limite médiale # martingale faible # mesure d'équilibre # modèle de Burkhardt pour élargissement de pression de ligne # modèle semi-markovien pour mouvement brownien # noyau de Lévy d'un procesus de Hunt sous hypothèse (L) # potentiel de fonctionnelle additive # probabilité # problème de filtration # processus de Galton-Watson # processus de diffusion en R puissance n # pseudo-quotient de 2 mesures et dualité # relaxation en système de spin infini # réduite et jeu de hasard # système de Lévy # temps d'arrêt totalement inacessible # théorème fondamental de la théorie générale des processus chirurgie sur processus de Markov # continuité presque sûre des trajectoires de processus gaussi # crible généralisé # dual de H puissance 1 est BMO # démonstration du théorème de Souslin-Lusin # désintégration régulière de Schwartz # ensemble semi-polaire # existence de résolvant # fonction brownienne sur variété riemannienne # fonctionnelle multiplicative opératrice # hypothèse droite # limite médiale # martingale faible # mesure d'équilibre # ...

60-XX ; 60G05 ; 60G40 ; 60G45 ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-62634-3

Lecture notes in mathematics , 1655

Localisation : Collection 1er étage

analyse stochastique # equation différentielle stochastique # espace # martingale # mesure # oscillation # processus de Markov # processus stochastique # topologie

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-08145-6

Lecture notes in mathematics , 0581

Localisation : Collection 1er étage

bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique exhaustive # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt # théorie de filtrage # théorie des flots et Benveniste # théorie descriptive des ensembles # théorie générale des processus # théorème de Mokobodzki # théorème de la barrière # théorème de la borne bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-07681-0

Lecture notes in mathematics , 0511

Localisation : Collection 1er étage

BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de sigma-champs par des processus de pas # méthode des semi-martingales en filtrage # noyau borélien # observation # opérateur carré du champ # plongement potentiel à une dimension # problème de la Q- matrice # processus multiparamètres # processus ponctuel marqué # propriété de Markov du champ de germes # représentation des martingales # semi- groupe de convolutions symétriques # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt de Skorohod de variance minimale # théorie de prédiction de F. Knight # théorie des intégrales stochastiques # théorème de Novikov # transformée de martingales # unicité des solutions d'équations différentielles stochastiq # équation de retour de Kolmogorov BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-07178-5

Lecture notes in mathematics , 0465

Localisation : Collection 1er étage

comportement de dernière sortie # construction de noyau # désintégration des mesures # espace d'Orlicz # espace de Banach # espace souslinien de Bourbaki # martingale # mesure de Palm du flot spécial sous une fonction # probabilité # processus croissant # processus de Galton- Watson # processus de Markov # processus de branchement # processus de réflexion dans R puissance n # processus gaussien # processus ponctuel # processus stationnaire # quasi- martingale # surloi d'entrée # surnaturel # temps d'arrêt # théorie des flots comportement de dernière sortie # construction de noyau # désintégration des mesures # espace d'Orlicz # espace de Banach # espace souslinien de Bourbaki # martingale # mesure de Palm du flot spécial sous une fonction # probabilité # processus croissant # processus de Galton- Watson # processus de Markov # processus de branchement # processus de réflexion dans R puissance n # processus gaussien # processus ponctuel # processus stationnaire # ...

28A65 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-06783-2

Lecture notes in mathematics , 0381

Localisation : Collection 1er étage

arrêt de Skorohod # compactification de Ray # construction de processus de Markov sur R double banc puissa # continuité presque sûre de processus gaussien # décomposition de dernière sortie # dérivation du type de Lebesgue # développement de Taylor d'une mesure de Poisson # ensemble aléatoire markovien homogène # ensemble progressivement mesurable # espace symétrique de type non compact # hypothèse de dualité # intégrale stochastique # laplacien généralisé # loi 0-1 pour mesure stable # mesure de Hausdorff # mécanique relativiste # noyau multiplicatif # petite oscillation en zéro de mouvement brownien # probablité # problème de Skorohod # processus de Wiener ou de Poisson # représentation de sur-martingale # retournement du temps # suite d'arrêt # théorie du potentiel # trajectoire de processus à accroissement indépendant et stat # type de Skorohod arrêt de Skorohod # compactification de Ray # construction de processus de Markov sur R double banc puissa # continuité presque sûre de processus gaussien # décomposition de dernière sortie # dérivation du type de Lebesgue # développement de Taylor d'une mesure de Poisson # ensemble aléatoire markovien homogène # ensemble progressivement mesurable # espace symétrique de type non compact # hypothèse de dualité # intégrale stochastique # laplacien ...

31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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