FrançaisStochastic calculus for finance
Ouvrage
Capinski, Marek (Principal) ; Kopp, Ekkehard (Co-auteur) ; Traple, Janusz (Co-auteur)
2012
vii; 177 p.
978-0-521-17573-9
00037564
finance # processus stochatique # options (finance) # modèle mathématique # mouvement brownien # intégrale stochastique # processus à temps discret # processus de Weiner # intégrale stochastique # formule de Itô # équation différentielle stochastique
Publisher City : Cambridge ; New York
Publisher country : Grande-Bretagne ; États-Unis
Language : English
EAN13 : 9780521175739
Collation : 23 cm#broch.#index
Series : Mastering mathematical finance
Location : Ouvrage RdC (CAPI)
Book type : Monographie
Availability : empruntable
Level of authorization : Public
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Number of copies : 1| No. | Call n° | Bar code | Commentary | |
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