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V
- vii; 120 p.
Cote : 00036843
intégrale stochastique # mesure probabiliste # porcessus stochastique # intégration abstraite de Lebesgue # intégration stochastique # formule de Black-Scholes
60-01 ; 60G05 ; 60H05 ; 60A10
Localisation : Ouvrage RdC (KOPP)
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V
- ix; 168 p.
Cote : 00037558
Analyse stochastique # évaluation dérivée # introduction aux mathématiques financières # modèle de Black-Scholes # valeurs dérivées
60H30 ; 91G20
Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)
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V
- vii; 177 p.
Cote : 00037564
finance # processus stochatique # options (finance) # modèle mathématique # mouvement brownien # intégrale stochastique # processus à temps discret # processus de Weiner # intégrale stochastique # formule de Itô # équation différentielle stochastique
91-01 ; 60-01 ; 60G05 ; 60J65 ; 60H05 ; 60H10 ; 60G44
Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)
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V
- ix; 181 p.
Cote : 00037889
mathématiques financières # finances # taux d'intérêt # protection # arbitrage
91-01 ; 91G20 ; 91G30
Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)
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