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V

Stochastic calculus for finance Capinski, Marek ; Kopp, Ekkehard ; Traple, Janusz | Cambridge University Press 2012

Ouvrage

- vii; 177 p.
Cote : 00037564
finance # processus stochatique # options (finance) # modèle mathématique # mouvement brownien # intégrale stochastique # processus à temps discret # processus de Weiner # intégrale stochastique # formule de Itô # équation différentielle stochastique

91-01 ; 60-01 ; 60G05 ; 60J65 ; 60H05 ; 60H10 ; 60G44

Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)

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