EnglishStochastic calculus for finance
Ouvrage
Capinski, Marek (Principal) ; Kopp, Ekkehard (Co-auteur) ; Traple, Janusz (Co-auteur)
2012
vii; 177 p.
978-0-521-17573-9
00037564
finance # processus stochatique # options (finance) # modèle mathématique # mouvement brownien # intégrale stochastique # processus à temps discret # processus de Weiner # intégrale stochastique # formule de Itô # équation différentielle stochastique
Ville d'édition : Cambridge ; New York
Pays d'édition : Grande-Bretagne ; États-Unis
Langue : Anglais
EAN13 : 9780521175739
Collation : 23 cm#broch.#index
Collection : Mastering mathematical finance
Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)
Type d'ouvrage : Monographie
Disponibilité : empruntable
Niveau d'autorisation : Public
Exemplaires
Nbre d'exemplaires : 1| N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
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