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V
- xvi; 546 p.
Cote : 00037884
marché financier # option # titres dérivés # arbitrage
91-02 ; 91G20 ; 91GXX ; 91B25
Localisation : Ouvrage RdC (CHAU)
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V
- xiii; 441 p.
Cote : 00037911
modèle économétrique # taux d'intérêt # risque de crédit # développement asymptotique # couverture # perturbation # analyse asymptotique # modèle de Vasicek # modèle de Heston
91-02 ; 91G20 ; 91G40 ; 35C20 ; 60H30
Localisation : Ouvrage RdC (MULT)
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V
- xiv; 305 p.
Cote : 00038289
finance # mathématiques des affaires # probabilités # équation différentielle stochastique # analyse stochastique # formule de Black-Scholes # théorie de la mesure # espérance conditionnelle # martingale # processus de Weine # calcul de Itô
91B28 ; 60-02 ; 91-02 ; 60H10 ; 60H30 ; 91-01 ; 91G20 ; 60-01
Localisation : Collection 1er étage
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y
- xv; 187 p.
Cote : 00040253
finance # modélisation # marché financier # financement conique # théorie des deux prix # mesure du risque
91-02 ; 91G99 ; 91B24 ; 91G10 ; 91G20
Localisation : Ouvrage RdC (MADA)
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V
- ix; 168 p.
Cote : 00037558
Analyse stochastique # évaluation dérivée # introduction aux mathématiques financières # modèle de Black-Scholes # valeurs dérivées
60H30 ; 91G20
Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)
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V
- ix; 181 p.
Cote : 00037889
mathématiques financières # finances # taux d'intérêt # protection # arbitrage
91-01 ; 91G20 ; 91G30
Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)
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y
- x; 160 p.
Cote : 00039312
mathématiques de la finance # économétrie # étalonnage # taux d'intérêt # modèle stochastique
91-01 ; 91G30 ; 91G20 ; 60H30 ; 91B70
Localisation : Ouvrage RdC (MCIN)
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y
- vii; 194 p.
Cote : 00040249
mathématiques financières # évaluation du risque # crédit # modélisation # modèle structural # modèle sous forme réduite
91-01 ; 91G40 ; 91G20
Localisation : Ouvrage RdC (CAPI)
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