An introduction to continuous-time stochastic processes:
theory, models, and applications to finance, biology, and medicine
processus stochastique # martingale # calcul de Ito # équation différentielle stochastique # processus gaussien # processus de Markov # processus de Lévy # bruit blanc # finance # assurance # biologie # médecine
Ville d'édition : New York ; Heidelberg
Pays d'édition : États-Unis ; Allemagne
Langue : Anglais
N° édition : 3rd ed.
EAN13 : 9781493927562
ISSN : 2164-3679
Collation : 24 cm#rel.#index
Collection : Modeling and simulation in science, engineering and technology
Localisation : Ouvrage RdC (CAPA)
Type d'ouvrage : Monographie
Disponibilité : empruntable
Niveau d'autorisation : Public
N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
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1 | 00039974 | [disponible] |