Stochastic differential equations :
an introduction with applications
approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique
Publisher City : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.
Publisher country : Allemagne RDA
Language : English
Edition nb : 5th ed.
EAN13 : 9783540637202
ISBN : 3-540-63720-6
Collation : 24 cm#broch. ; Bibliogr. ; Index
Series : Universitext
Location : Ouvrage RdC (OKSE)
Book type : Monographie
Availability : empruntable
Level of authorization : Public
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