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Stochastic differential equations :
an introduction with applications

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Ouvrage

Oksendal, Bernt (Principal)

Springer

1988

324 p.

978-3-540-63720-2

00019384

60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 60H10 ; 93E20

approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique

Publisher City : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Publisher country : Allemagne RDA

Language : English

Edition nb : 5th ed.

EAN13 : 9783540637202

ISBN : 3-540-63720-6

Collation : 24 cm#broch. ; Bibliogr. ; Index

Series : Universitext

Location : Ouvrage RdC (OKSE)

Book type : Monographie

Availability : empruntable

Level of authorization : Public


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Number of copies : 1
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1 00019384

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