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Documents Oksendal, Bernt 4 résultats

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Stochastic differential equations :
an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer-Verlag 1985

Ouvrage

- 431 p.
Cote : 00010561
contrôle stochastique # contrôle stochastique optimal # équation différentielle stochastique # filtre # mouvement brownien # processus de Markov # processus stochastique # système stochastique

60G40 ; 60Hxx ; 60J45 ; 60J60 ; 93E11

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

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Stochastic differential equations :
an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 1988

Ouvrage

- 324 p.
Cote : 00019384
approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique

60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 60H10 ; 93E20

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

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Stochastic differential equations :
an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 2000

Ouvrage

- 326 p.
Cote : 00025874
processus stochastique # équation différentielle stochastique # intégrale de Ito # processus de Markov # application

60H10 ; 60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 93E20 ; 60J45 ; 60J25

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

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Stochastic Partial Differential Equations : a Modeling, White Noise Functional Approach Holden, Helge ; Oksendal, Bernt ; Uboe, Jan ; Zhang, Tusheng | Springer 2010

Ouvrage

- xv, 304 p.
Cote : 00035963
bruit blanc # décomposition en chaos # équation aux dérivées partielles stochastique # équation différentielle stochastique # équation de Volterra # équation de Schrödinger # équation de la chaleur # espace de Hida # intégration stochastique d'Ito # polynôme de Hermite # produit de Wick

60H15 ; 35R60 ; 60H40 ; 60J60 ; 60J75

Localisation : Ouvrage RdC (STOC)

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