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Amarts and set function processes Gut, Allan ; Schmidt, Klaus D. | Springer-Verlag 1983

Ouvrage

- 258 p.
Cote : 00006275

60G40 ; 60G42 ; 60G48

Localisation : Collection 1er étage

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Inequalities for stopped brownian motion Van Der Vecht, D. P. | Centre For Mathematics And Computer Science 1986

Ouvrage

- 88 p.
Cote : 00010068

60-02 ; 60E10 ; 60G40 ; 60G44 ; 60J65

Localisation : Collection 1er étage

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Stochastic differential equations :
an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer-Verlag 1985

Ouvrage

- 431 p.
Cote : 00010561
contrôle stochastique # contrôle stochastique optimal # équation différentielle stochastique # filtre # mouvement brownien # processus de Markov # processus stochastique # système stochastique

60G40 ; 60Hxx ; 60J45 ; 60J60 ; 93E11

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

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Stochastic differential equations :
an introduction with applications Oksendal, Bernt | Springer 1988

Ouvrage

- 324 p.
Cote : 00019384
approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique

60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 60H10 ; 93E20

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

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Probability theory III :
stochastic calculus Prokhorov, Yu. V. ; Shiryaev, A. N. | Springer 1998

Ouvrage

- 272 p.
Cote : 00021535
généralisation # martingale # principe d'invariance # processus stochastique # théorie de probabilité # théorème limite

60F17 ; 60G40 ; 60G44 ; 60G48 ; 60Hxx

Localisation : Collection 1er étage

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Decoupling :
From dependence to independence
randomly stopped processes u-statistics and processes martingales and beyond De la pena, Victor h. ; Gine, Evarist | Springer 1999

Ouvrage

- 392 p.
Cote : 00022691
arrêt de temps optimal # principe d'invariance # problème # processus de Markov avec incrément indépendant # processus stochastique # somme # statistique # théorie de distribution # théorie de distribution asymptotique # théorie des probabilités # théorème de fonctionnelle limite # théorème fort # théorème limite # variable indépendante aléatoire

60E15 ; 60F05 ; 60F15 ; 60F17 ; 60G40 ; 60G42 ; 60G50 ; 60J30 ; 62E20

Localisation : Ouvrage RdC (DELA)

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Methods of mathematical finance Karatzas, Ioannis ; Shreve, Steven E. | Springer 1998

Ouvrage

- 415 p.
Cote : 00024736
mathématiques financières # finance # marché # investissement # mouvement brownien # consommation # investissement # portefeuille # analyse stochastique # contrôle optimal # théorie d'évaluation et de couverture # consommation optimale # équilibre

91B28 ; 60G40 ; 60G99 ; 91-02

Localisation : Ouvrage RdC (KARA)

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Stochastic finance :
an introduction in discrete time Föllmer, Hans ; Schied, Alexander | Walter De Gruyter & Co. 2002

Ouvrage

- 459 p.
Cote : 00028461
finance # probabilité # méthode statistique # analyse stochastique # martingale # arbitrage # option # réclamation contingentes #préférence # optimisation # équilibre # valeur de risque # mesure de risque

91-02 ; 60-02 ; 46N10 ; 60E15 ; 60G40 ; 60G42 ; 91B08

Localisation : Ouvrage RdC (FOLL)

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Mathematics of finance :
proceedings of an AMS-IMS-SIAM joint summer research conference on ...#June 22-26 Yin, G. George ; Zhang, Qing | American Mathematical Society 2004

Congrès

- 398 p.
Cote : 00028088
finance # mathématiques financières # équation différentielle stochastique # analyse stochastique # application # théorie de l'utilité # modèle de marché # processus gaussien # chaîne de Markov # processus de diffusion # contrôle stochastique optimal

91B16 ; 91B26 ; 91B28 ; 60G15 ; 60G40 ; 60J10 ; 60J60 ; 93E20

Localisation : Collection 1er étage

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Random times and enlargements of filtrations in a brownian setting Mansuy, Roger ; Yor, Marc | Springer 2006

Ouvrage

- 158 p.
Cote : 00028654
probabilité # martingale # formule de filtration # calcul stochastique # mouvement brownien # grossissement de filtration

60-02 ; 60G40 ; 60G44 ; 60J65

Localisation : Collection 1er étage

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