Stochastic differential equations :
an introduction with applications
approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique
Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.
Pays d'édition : Allemagne RDA
Langue : Anglais
N° édition : 5th ed.
EAN13 : 9783540637202
ISBN : 3-540-63720-6
Collation : 24 cm#broch. ; Bibliogr. ; Index
Collection : Universitext
Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)
Type d'ouvrage : Monographie
Disponibilité : empruntable
Niveau d'autorisation : Public
N° | Cote | Code barre | Commentaire | |
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1 | 00019384 | [disponible] |