approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Pays d'édition : Allemagne RDA

Langue : Anglais

N° édition : 5th ed.

EAN13 : 9783540637202

ISBN : 3-540-63720-6

Collation : 24 cm#broch. ; Bibliogr. ; Index

Collection : Universitext

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable

Niveau d'autorisation : Public

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