En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation d'un simple cookie d'identification. Aucune autre exploitation n'est faite de ce cookie. OK
0

Stochastic differential equations :
an introduction with applications

Sélection Signaler une erreur
Ouvrage

Oksendal, Bernt (Principal)

Springer

1988

324 p.

978-3-540-63720-2

00019384

60G35 ; 60G40 ; 60G44 ; 60H10 ; 93E20

approche stochastique # arrêt optimal # contrôle stochastique # finance mathématique # intégrale de Ito # mouvement brownien # problème aux limites déterministe # problème de flitrage # théorie de la diffusion # ésuation différentielle stochastique

Ville d'édition : Berlin ; Heidelberg ; N.Y.

Pays d'édition : Allemagne RDA

Langue : Anglais

N° édition : 5th ed.

EAN13 : 9783540637202

ISBN : 3-540-63720-6

Collation : 24 cm#broch. ; Bibliogr. ; Index

Collection : Universitext

Localisation : Ouvrage RdC (OKSE)

Type d'ouvrage : Monographie

Disponibilité : empruntable

Niveau d'autorisation : Public


Exemplaires

Nbre d'exemplaires : 1
Cote Code barre Commentaire
1 00019384

[disponible]
Sélection Signaler une erreur