m

F Nous contacter

0

Documents  28A05 | enregistrements trouvés : 53

O

-A +A

P Q

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

Research talks;Analysis and its Applications;Computer Science;Control Theory and Optimization;Mathematics in Science and Technology;Probability and Statistics

I discuss some recent developments related to the robust framework for pricing and hedging in discrete time. I introduce pointwise approach based on pathspace restrictions and compare it with the quasi-sure setting of Bouchard and Nutz (2015), and show that their versions of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Pricing-Hedging duality may be deduced one from the other via a construction of a suitable set of paths which represents a given set of measures. I show that the setup with statically traded hedging instruments can be naturally lifted to a setup with only dynamically traded assets without changing the superhedging prices. This allows one to deduce, in particular, a pricing-hedging duality for American options. Subsequently, I focus on the superhedging problem and discuss the choice of a trading strategy amongst all feasible super-hedging strategies. First, I establish existence of a minimal superhedging strategy and characterise its value via a concave envelope construction. Then I introduce a secondary problem of maximisation of expected utility of consumption. Building on Nutz (2014) and Blanchard and Carassus (2017) I provide suitable assumptions under which an optimal strategy exists and is unique. Finally, I also explain how additional information can be seen as a further restriction of the pathspace. This allows one to quantify to value of such a new information. The talk is based on a number of recent works (see references) as well as ongoing research with Johannes Wiesel. I discuss some recent developments related to the robust framework for pricing and hedging in discrete time. I introduce pointwise approach based on pathspace restrictions and compare it with the quasi-sure setting of Bouchard and Nutz (2015), and show that their versions of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Pricing-Hedging duality may be deduced one from the other via a construction of a suitable set of paths which represents a ...

91G20 ; 91B70 ; 60G40 ; 60G42 ; 90C46 ; 90C47 ; 28A05 ; 49N15

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 446p.
ISBN 978-0-8218-4225-6

Contemporary mathematics , 0449

Localisation : Collection 1er étage

groupe compact local # représentation # groupe linéaire algébrique # groupe de Lie # théorie de la mesure # C-algèbre # théorie quantique # logique quantique

22D10 ; 22D30 ; 22E50 ; 28A05 ; 43A07 ; 46L05 ; 58J60 ; 81-02 ; 81P10 ; 81T08

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 368 p.
ISBN

Astérisque , 0121

Localisation : Périodique 1er étage

14H10 ; 14K15 ; 58C40 ; 58A10 ; 53C20 ; 14H25 ; 20D08 ; 18G ; 34C28 ; 46B20 ; 46E15 ; 49F10 ; 14H99 ; 14K05 ; 05A15 ; 57R45 ; 62P99 ; 57R52 ; 12A25 ; 12A50 ; 28A05 ; 03C30 ; 03-00

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-3-540-08145-6

Lecture notes in mathematics , 0581

Localisation : Collection 1er étage

bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique exhaustive # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt # théorie de filtrage # théorie des flots et Benveniste # théorie descriptive des ensembles # théorie générale des processus # théorème de Mokobodzki # théorème de la barrière # théorème de la borne bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-3-540-07681-0

Lecture notes in mathematics , 0511

Localisation : Collection 1er étage

BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de sigma-champs par des processus de pas # méthode des semi-martingales en filtrage # noyau borélien # observation # opérateur carré du champ # plongement potentiel à une dimension # problème de la Q- matrice # processus multiparamètres # processus ponctuel marqué # propriété de Markov du champ de germes # représentation des martingales # semi- groupe de convolutions symétriques # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt de Skorohod de variance minimale # théorie de prédiction de F. Knight # théorie des intégrales stochastiques # théorème de Novikov # transformée de martingales # unicité des solutions d'équations différentielles stochastiq # équation de retour de Kolmogorov BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 326 p.
ISBN 978-0-8218-5099-2

Contemporary mathematics , 0094

Localisation : Collection 1er étage

espace topologique # théorie de la mesure

28A05 ; 28C10 ; 60A05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- pag. mult.

Various publications Series , 0036

Localisation : Publication 1er étage

calcul de fonction non mesurable # ensemble non mesurable # fonction à valeurs dans un espace non séparable # loi des grands nombres # théorème central limite

28A05 ; 28A20 ; 54D65 ; 60F05

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 223 p.

Lecture Notes Series , 0054

Localisation : Séminaire 1er étage

H[indice f]-mesure # approximation de l'intérieur # construction de mesure de Borel # dimension de Hausdorff # espace euclidien # espace métrique # espace pavé # fonction d'ensemble abstraite # mesure de Lebesgue # mesure de paquetage f-induite # mesure extérieure de Borel # métrisation de sous-ensemble fermé # sous-ensemble de mesure positive finie # symétrisation de Steiner # théorème de Ramsey # théorème de capacité # théorème de transformation H[indice f]-mesure # approximation de l'intérieur # construction de mesure de Borel # dimension de Hausdorff # espace euclidien # espace métrique # espace pavé # fonction d'ensemble abstraite # mesure de Lebesgue # mesure de paquetage f-induite # mesure extérieure de Borel # métrisation de sous-ensemble fermé # sous-ensemble de mesure positive finie # symétrisation de Steiner # théorème de Ramsey # théorème de capacité # théorème de tra...

28A05 ; 28A78 ; 28Axx ; 54E35

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.


ISBN 978-0-12-593150-2

Localisation : Colloque 1er étage (LOND)

ensemble K-analytique # ensemble analytique # espace analytique # espaces métriques non-séparables # jeu infini # théorie des ensembles descriptive effective

03E15 ; 04A15 ; 26A21 ; 28A05 ; 90D13

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- viii; 355 p.
ISBN 978-3-03719-159-0

EMS texbooks in mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (SALA)

calcul intégral # théorie de la mesure # mesure de Lebesgue # mesure de Borel # théorème de représentation de Riesz # théorème d'interpolation de Marcinkiewicz # inégalité de Calderon-Zygmond # théorème de Fubini # mesure de Haar

28-01 ; 28A05 ; 28A10 ; 28A12 ; 28A15 ; 28A20 ; 28A25 ; 28A30 ; 28A33 ; 28A35 ; 28C05 ; 28C10 ; 28C15 ; 35J05 ; 43A05 ; 44A35 ; 46B22 ; 46C05 ; 46E27 ; 46E30

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xiii; 748 p.
ISBN 978-1-4614-5961-3

Localisation : Ouvrage RdC (DSHA)

cardinalité # espace vectoriel # espace métrique # espace topologique # continuité # espace complet et compact # topologie produit # mesure # fonction mesurable # mesure de Lebesgue # mesure de Radon # mesure signée # mesure complexe # intégrale # continuité absolue # dérivée de Radon-Nikodym

54-01 ; 28A05 ; 28A10 ; 28A12 ; 28A20 ; 28A25 ; 28A33 ; 28A35 ; 26-XX ; 26-01 ; 28-01

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- 220 p.
ISBN 978-86-80593-53-1

Zbornik radova , 0017

Localisation : Ouvrage RdC (SELE)

écarts multiples

03E15 ; 28A05 ; 05D10 ; 46B15

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xxi; 457 p.
ISBN 978-1-4614-6955-1

Birkhäuser advanced texts

Localisation : Ouvrage RdC (COHN)

théorie de la mesure # mesure de Lebesgue # mesurabilité des fonctions # théorème de Egoroff # théorème de Radon-Nikodym # théorème de Fubini # dérivation # théorème de représentation de Riesz # théorème de Lusin # ensemble analytique # mesure de Haar # intégrale de Bochner

28-01 ; 60-01 ; 28C05 ; 28C15 ; 28A05 ; 26A39 ; 28A51

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- v; 83 p.
ISBN 978-0-8218-7557-5

Memoirs of the american mathematical society , 1038

Localisation : Collection 1er étage

classe de Borel # classe de Wadge # produit # réduction

03E15 ; 54H05 ; 28A05 ; 26A21

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xiv; 536 p.
ISBN 978-3-0348-0005-1

Monografie matematyczne , 0071

Localisation : Ouvrage RdC (BUKO)

fonction réelle # topologue élémentaire # application à la théorie des ensembles

03E15 ; 03E17 ; 03E25 ; 03E35 ; 03E50 ; 03E60 ; 03E65 ; 26A21 ; 28A05 ; 28A99 ; 54D99 ; 54G15 ; 54H05 ; 26-02 ; 26A03 ; 03E75

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xiii; 301 p.
ISBN 978-1-4419-6054-2

Localisation : Ouvrage RdC (HELG)

géométrie intégrale # transformée de Radon # formules d'inversions # problème de support # transformation aux rayons X # classes d'ensembles

53C65 ; 44A12 ; 53-02 ; 28A05 ; 28A25 ; 28A75 ; 28C10

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xii; 468 p.
ISBN 978-3-7643-7479-2

Localisation : Ouvrage RdC (AMAN)

analyse

28-01 ; 28A05 ; 28A20 ; 28A25 ; 28B05 ; 58-01 ; 58A05 ; 28A10 ; 58C35 ; 26-01 ; 34-01 ; 53-01

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xiv; 502 p.
ISBN 978-0-8218-4813-5

Mathematical surveys and monographs , 0155

Localisation : Collection 1er étage

théorie descriptive des ensembles # axiome # fonction récursive # hierarchie # classes d'ensembles # ensemble de Borel # ensemble projectif

03-02 ; 03D55 ; 03E15 ; 28A05 ; 54H05 ; 03E60 ; 03E65 ; 03E45 ; 03D20 ; 03D75 ; 26A21

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- xiii, 339 p.
ISBN 978-0-8176-4676-9

Cornerstones

Localisation : Ouvrage RdC (KRANTZ)

mesure géométrique # ensemble de fonctions # groupe topologique # problème variationnel # surface minimale # géométrie intégrale # déformation # théorème de compacité

49-01 ; 26-01 ; 26B20 ; 28-01 ; 28A05 ; 28A75 ; 28C05 ; 28C10 ; 49Q05 ; 49Q20 ; 58C35 ; 53C65 ; 58E12

... Lire [+]

Déposez votre fichier ici pour le déplacer vers cet enregistrement.

- ix; 262 p.
ISBN 978-0-8218-4420-5

Student mathematical library , 0042

Localisation : Collection 1er étage

système dynamique # théorie ergodique # mesure et intégartion # transformation conservant la mesure # théorie spectrale # opérateurs de Markov # transformations non singulières # dynamique symbolique # fonction mesurables et non mesurables # catégorie de Baire # espace de Baire

37A05 ; 37A25 ; 37A30 ; 37A40 ; 37B10 ; 28A05 ; 28A12 ; 28A20 ; 28D05 ; 54E52

... Lire [+]

Z