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Research talks;Analysis and its Applications;Computer Science;Control Theory and Optimization;Mathematics in Science and Technology;Probability and Statistics
I discuss some recent developments related to the robust framework for pricing and hedging in discrete time. I introduce pointwise approach based on pathspace restrictions and compare it with the quasi-sure setting of Bouchard and Nutz (2015), and show that their versions of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Pricing-Hedging duality may be deduced one from the other via a construction of a suitable set of paths which represents a given set of measures. I show that the setup with statically traded hedging instruments can be naturally lifted to a setup with only dynamically traded assets without changing the superhedging prices. This allows one to deduce, in particular, a pricing-hedging duality for American options. Subsequently, I focus on the superhedging problem and discuss the choice of a trading strategy amongst all feasible super-hedging strategies. First, I establish existence of a minimal superhedging strategy and characterise its value via a concave envelope construction. Then I introduce a secondary problem of maximisation of expected utility of consumption. Building on Nutz (2014) and Blanchard and Carassus (2017) I provide suitable assumptions under which an optimal strategy exists and is unique. Finally, I also explain how additional information can be seen as a further restriction of the pathspace. This allows one to quantify to value of such a new information. The talk is based on a number of recent works (see references) as well as ongoing research with Johannes Wiesel.
I discuss some recent developments related to the robust framework for pricing and hedging in discrete time. I introduce pointwise approach based on pathspace restrictions and compare it with the quasi-sure setting of Bouchard and Nutz (2015), and show that their versions of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Pricing-Hedging duality may be deduced one from the other via a construction of a suitable set of paths which represents a ...
91G20 ; 91B70 ; 60G40 ; 60G42 ; 90C46 ; 90C47 ; 28A05 ; 49N15
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- pag. mult.
Various publications Series , 0036
Localisation : Publication 1er étage
calcul de fonction non mesurable # ensemble non mesurable # fonction à valeurs dans un espace non séparable # loi des grands nombres # théorème central limite
28A05 ; 28A20 ; 54D65 ; 60F05
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ISBN 978-3-540-08145-6
Lecture notes in mathematics , 0581
Localisation : Collection 1er étage
bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique exhaustive # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt # théorie de filtrage # théorie des flots et Benveniste # théorie descriptive des ensembles # théorie générale des processus # théorème de Mokobodzki # théorème de la barrière # théorème de la borne
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28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx
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ISBN 978-3-540-07681-0
Lecture notes in mathematics , 0511
Localisation : Collection 1er étage
BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de sigma-champs par des processus de pas # méthode des semi-martingales en filtrage # noyau borélien # observation # opérateur carré du champ # plongement potentiel à une dimension # problème de la Q- matrice # processus multiparamètres # processus ponctuel marqué # propriété de Markov du champ de germes # représentation des martingales # semi- groupe de convolutions symétriques # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt de Skorohod de variance minimale # théorie de prédiction de F. Knight # théorie des intégrales stochastiques # théorème de Novikov # transformée de martingales # unicité des solutions d'équations différentielles stochastiq # équation de retour de Kolmogorov
BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de ...
28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx
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- 326 p.
ISBN 978-0-8218-5099-2
Contemporary mathematics , 0094
Localisation : Collection 1er étage
espace topologique # théorie de la mesure
28A05 ; 28C10 ; 60A05
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- 446p.
ISBN 978-0-8218-4225-6
Contemporary mathematics , 0449
Localisation : Collection 1er étage
groupe compact local # représentation # groupe linéaire algébrique # groupe de Lie # théorie de la mesure # C-algèbre # théorie quantique # logique quantique
22D10 ; 22D30 ; 22E50 ; 28A05 ; 43A07 ; 46L05 ; 58J60 ; 81-02 ; 81P10 ; 81T08
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- 223 p.
Lecture Notes Series , 0054
Localisation : Séminaire 1er étage
H[indice f]-mesure # approximation de l'intérieur # construction de mesure de Borel # dimension de Hausdorff # espace euclidien # espace métrique # espace pavé # fonction d'ensemble abstraite # mesure de Lebesgue # mesure de paquetage f-induite # mesure extérieure de Borel # métrisation de sous-ensemble fermé # sous-ensemble de mesure positive finie # symétrisation de Steiner # théorème de Ramsey # théorème de capacité # théorème de transformation
H[indice f]-mesure # approximation de l'intérieur # construction de mesure de Borel # dimension de Hausdorff # espace euclidien # espace métrique # espace pavé # fonction d'ensemble abstraite # mesure de Lebesgue # mesure de paquetage f-induite # mesure extérieure de Borel # métrisation de sous-ensemble fermé # sous-ensemble de mesure positive finie # symétrisation de Steiner # théorème de Ramsey # théorème de capacité # théorème de tra...
28A05 ; 28A78 ; 28Axx ; 54E35
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ISBN 978-0-12-593150-2
Localisation : Colloque 1er étage (LOND)
ensemble K-analytique # ensemble analytique # espace analytique # espaces métriques non-séparables # jeu infini # théorie des ensembles descriptive effective
03E15 ; 04A15 ; 26A21 ; 28A05 ; 90D13
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Lecture notes in mathematics , 0019
Localisation : Collection 1er étage
borne inférieure locale pour le volume d'une variété analyti # condition pour l'analyticité d'ensemble # courant intégral # limite et extension de variété analytique # mesure de Hausdorff # métrique de Hausdorff # représentation analytique # suite et système de fonction analytique et méromorphe de plu # utilisation de représentation propre # variété analytique minimisant le volume # volume de variété analytique
28A05 ; 32C30 ; 54H05 ; 58A25
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- 435 p.
Pure and applied mathematics , 0095
Localisation : Ouvrage RdC (DINC)
désintégration des mesures # ensemble de Borel # fonction d'ensemble # intégration # mesure de Borel # mesure de vecteur # mesure régulière
28A05 ; 28A50 ; 28Bxx ; 28Cxx
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- 432 p.
Hochschulbücher für mathematik , 0064
Localisation : Ouvrage RdC (DINC)
désintégration des mesures # ensemble de Borel # fonction d'ensemble # intégration # mesure de Borel # mesure de vecteur # mesure régulière
28A05 ; 28A50 ; 28Bxx ; 28Cxx
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Lecture notes in mathematics , 0133
Localisation : Collection 1er étage
classe d'uniformité # compacité # construction d'intégrale # construction de mesure par approximation # continuité jointe # mesure de Baire # mesure de Borel # préservation de convergence faible # topologie et mesure # topologie faible # topologie vague # xi-problème
28A05 ; 54A20
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- 184 p.
Localisation : Ouvrage RdC (TEMP)
différentiation # ensemble mesurable # fonction monotone # intégration de Lebesgue # mesure de Lebesgue
26A42 ; 28-01 ; 28A05 ; 28A20 ; 28C05
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- 87 p.
ISBN 978-0-521-04382-3
Cambridge tracts in mathematics and mathematical physics , 0040
Localisation : Collection 1er étage
Stieltjes # différentiation # ensemble mesurable # intégrale de Lebesgue # intégrale de Lebesque # intégrale de Riemann
26A24 ; 26A42 ; 28A05
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- 127 p.
ISBN 978-0-8218-1285-3
Memoirs of the american mathematical society , 0086
Localisation : Collection 1er étage
théorie des ensembles # ensemble analytique # ensemble de Soulin
28A05 ; 03Exx
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- 156 p.
Collection de monographies sur la théorie des fonctions
Localisation : Ouvrage RdC (MAND)
classe de Fonction quasi analytique # série de Fourier
26-03 ; 26A21 ; 28A05 ; 42Axx ; 42Bxx
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