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Documents  28A05 | enregistrements trouvés : 53

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Research talks;Analysis and its Applications;Computer Science;Control Theory and Optimization;Mathematics in Science and Technology;Probability and Statistics

I discuss some recent developments related to the robust framework for pricing and hedging in discrete time. I introduce pointwise approach based on pathspace restrictions and compare it with the quasi-sure setting of Bouchard and Nutz (2015), and show that their versions of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Pricing-Hedging duality may be deduced one from the other via a construction of a suitable set of paths which represents a given set of measures. I show that the setup with statically traded hedging instruments can be naturally lifted to a setup with only dynamically traded assets without changing the superhedging prices. This allows one to deduce, in particular, a pricing-hedging duality for American options. Subsequently, I focus on the superhedging problem and discuss the choice of a trading strategy amongst all feasible super-hedging strategies. First, I establish existence of a minimal superhedging strategy and characterise its value via a concave envelope construction. Then I introduce a secondary problem of maximisation of expected utility of consumption. Building on Nutz (2014) and Blanchard and Carassus (2017) I provide suitable assumptions under which an optimal strategy exists and is unique. Finally, I also explain how additional information can be seen as a further restriction of the pathspace. This allows one to quantify to value of such a new information. The talk is based on a number of recent works (see references) as well as ongoing research with Johannes Wiesel. I discuss some recent developments related to the robust framework for pricing and hedging in discrete time. I introduce pointwise approach based on pathspace restrictions and compare it with the quasi-sure setting of Bouchard and Nutz (2015), and show that their versions of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Pricing-Hedging duality may be deduced one from the other via a construction of a suitable set of paths which represents a ...

91G20 ; 91B70 ; 60G40 ; 60G42 ; 90C46 ; 90C47 ; 28A05 ; 49N15

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ISBN 978-0-12-593150-2

Localisation : Colloque 1er étage (LOND)

ensemble K-analytique # ensemble analytique # espace analytique # espaces métriques non-séparables # jeu infini # théorie des ensembles descriptive effective

03E15 ; 04A15 ; 26A21 ; 28A05 ; 90D13

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ISBN 978-3-540-07681-0

Lecture notes in mathematics , 0511

Localisation : Collection 1er étage

BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de sigma-champs par des processus de pas # méthode des semi-martingales en filtrage # noyau borélien # observation # opérateur carré du champ # plongement potentiel à une dimension # problème de la Q- matrice # processus multiparamètres # processus ponctuel marqué # propriété de Markov du champ de germes # représentation des martingales # semi- groupe de convolutions symétriques # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt de Skorohod de variance minimale # théorie de prédiction de F. Knight # théorie des intégrales stochastiques # théorème de Novikov # transformée de martingales # unicité des solutions d'équations différentielles stochastiq # équation de retour de Kolmogorov BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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- 326 p.
ISBN 978-0-8218-5099-2

Contemporary mathematics , 0094

Localisation : Collection 1er étage

espace topologique # théorie de la mesure

28A05 ; 28C10 ; 60A05

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- 223 p.

Lecture Notes Series , 0054

Localisation : Séminaire 1er étage

H[indice f]-mesure # approximation de l'intérieur # construction de mesure de Borel # dimension de Hausdorff # espace euclidien # espace métrique # espace pavé # fonction d'ensemble abstraite # mesure de Lebesgue # mesure de paquetage f-induite # mesure extérieure de Borel # métrisation de sous-ensemble fermé # sous-ensemble de mesure positive finie # symétrisation de Steiner # théorème de Ramsey # théorème de capacité # théorème de transformation H[indice f]-mesure # approximation de l'intérieur # construction de mesure de Borel # dimension de Hausdorff # espace euclidien # espace métrique # espace pavé # fonction d'ensemble abstraite # mesure de Lebesgue # mesure de paquetage f-induite # mesure extérieure de Borel # métrisation de sous-ensemble fermé # sous-ensemble de mesure positive finie # symétrisation de Steiner # théorème de Ramsey # théorème de capacité # théorème de tra...

28A05 ; 28A78 ; 28Axx ; 54E35

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- 446p.
ISBN 978-0-8218-4225-6

Contemporary mathematics , 0449

Localisation : Collection 1er étage

groupe compact local # représentation # groupe linéaire algébrique # groupe de Lie # théorie de la mesure # C-algèbre # théorie quantique # logique quantique

22D10 ; 22D30 ; 22E50 ; 28A05 ; 43A07 ; 46L05 ; 58J60 ; 81-02 ; 81P10 ; 81T08

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ISBN 978-3-540-08145-6

Lecture notes in mathematics , 0581

Localisation : Collection 1er étage

bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique exhaustive # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt # théorie de filtrage # théorie des flots et Benveniste # théorie descriptive des ensembles # théorie générale des processus # théorème de Mokobodzki # théorème de la barrière # théorème de la borne bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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- pag. mult.

Various publications Series , 0036

Localisation : Publication 1er étage

calcul de fonction non mesurable # ensemble non mesurable # fonction à valeurs dans un espace non séparable # loi des grands nombres # théorème central limite

28A05 ; 28A20 ; 54D65 ; 60F05

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- 368 p.
ISBN

Astérisque , 0121

Localisation : Périodique 1er étage

14H10 ; 14K15 ; 58C40 ; 58A10 ; 53C20 ; 14H25 ; 20D08 ; 18G ; 34C28 ; 46B20 ; 46E15 ; 49F10 ; 14H99 ; 14K05 ; 05A15 ; 57R45 ; 62P99 ; 57R52 ; 12A25 ; 12A50 ; 28A05 ; 03C30 ; 03-00

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- 117 p.

Localisation : Ouvrage RdC (WILL)

ensemble de Borel # ensemble dénombrable # ensemble mesurable # ensemble non dénombrable # ensemble non mesurable # espace L indicipe p # fonction mesurable # intégration de Lebesgue # mesure complexe # mesure de Borel # mesure de Lebesgue # mesure signée # théorème de Fubini

26A42 ; 28A05

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Lecture notes in mathematics , 0133

Localisation : Collection 1er étage

classe d'uniformité # compacité # construction d'intégrale # construction de mesure par approximation # continuité jointe # mesure de Baire # mesure de Borel # préservation de convergence faible # topologie et mesure # topologie faible # topologie vague # xi-problème

28A05 ; 54A20

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- 96 p.
ISBN 978-90-6196-285-4

CWI tract , 0014

Localisation : Collection 1er étage

28A05 ; 28A33 ; 49C20 ; 60B99 ; 90C39

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- 184 p.

Localisation : Ouvrage RdC (TEMP)

différentiation # ensemble mesurable # fonction monotone # intégration de Lebesgue # mesure de Lebesgue

26A42 ; 28-01 ; 28A05 ; 28A20 ; 28C05

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Lecture notes in mathematics , 0019

Localisation : Collection 1er étage

borne inférieure locale pour le volume d'une variété analyti # condition pour l'analyticité d'ensemble # courant intégral # limite et extension de variété analytique # mesure de Hausdorff # métrique de Hausdorff # représentation analytique # suite et système de fonction analytique et méromorphe de plu # utilisation de représentation propre # variété analytique minimisant le volume # volume de variété analytique

28A05 ; 32C30 ; 54H05 ; 58A25

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- 261 p.
ISBN 978-0-387-98412-4

Graduate texts in mathematics , 0180

Localisation : Collection 1er étage

ensemble de Borel # théorie des ensembles # topologie générale # ensemble analytique # sélection # uniformisation

28-01 ; 28A05 ; 03-01 ; 03E15 ; 54H05

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ISBN 978-0-8218-2299-9

Memoirs of the american mathematical society , 0311

Localisation : Collection 1er étage

03E15 ; 04A15 ; 28A05

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- ix; 262 p.
ISBN 978-0-8218-4420-5

Student mathematical library , 0042

Localisation : Collection 1er étage

système dynamique # théorie ergodique # mesure et intégartion # transformation conservant la mesure # théorie spectrale # opérateurs de Markov # transformations non singulières # dynamique symbolique # fonction mesurables et non mesurables # catégorie de Baire # espace de Baire

37A05 ; 37A25 ; 37A30 ; 37A40 ; 37B10 ; 28A05 ; 28A12 ; 28A20 ; 28D05 ; 54E52

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- viii; 355 p.
ISBN 978-3-03719-159-0

EMS texbooks in mathematics

Localisation : Ouvrage RdC (SALA)

calcul intégral # théorie de la mesure # mesure de Lebesgue # mesure de Borel # théorème de représentation de Riesz # théorème d'interpolation de Marcinkiewicz # inégalité de Calderon-Zygmond # théorème de Fubini # mesure de Haar

28-01 ; 28A05 ; 28A10 ; 28A12 ; 28A15 ; 28A20 ; 28A25 ; 28A30 ; 28A33 ; 28A35 ; 28C05 ; 28C10 ; 28C15 ; 35J05 ; 43A05 ; 44A35 ; 46B22 ; 46C05 ; 46E27 ; 46E30

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- 357 p.

Localisation : Ouvrage RdC (RICA)

classification des types (K) # développement triadique homogène # ensemble de type (k) et sous type de (K)-conjoint # ensemble ordonnés et ramifiés # ensembles totalement ordonnés de type (K) # problème de Suslin # types opposés

03Exx ; 04A15 ; 06Axx ; 28A05

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- 552 p.

Localisation : Fonds Russe réserve

intégrale de Riemann # convexité # classe d'ensemble # classe analytique # norme linéaire dans l'espace

26A42 ; 26A51 ; 28A05 ; 26B15 ; 28A20 ; 46Bxx

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