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Documents  28A05 | enregistrements trouvés : 53

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Research talks;Analysis and its Applications;Computer Science;Control Theory and Optimization;Mathematics in Science and Technology;Probability and Statistics

I discuss some recent developments related to the robust framework for pricing and hedging in discrete time. I introduce pointwise approach based on pathspace restrictions and compare it with the quasi-sure setting of Bouchard and Nutz (2015), and show that their versions of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Pricing-Hedging duality may be deduced one from the other via a construction of a suitable set of paths which represents a given set of measures. I show that the setup with statically traded hedging instruments can be naturally lifted to a setup with only dynamically traded assets without changing the superhedging prices. This allows one to deduce, in particular, a pricing-hedging duality for American options. Subsequently, I focus on the superhedging problem and discuss the choice of a trading strategy amongst all feasible super-hedging strategies. First, I establish existence of a minimal superhedging strategy and characterise its value via a concave envelope construction. Then I introduce a secondary problem of maximisation of expected utility of consumption. Building on Nutz (2014) and Blanchard and Carassus (2017) I provide suitable assumptions under which an optimal strategy exists and is unique. Finally, I also explain how additional information can be seen as a further restriction of the pathspace. This allows one to quantify to value of such a new information. The talk is based on a number of recent works (see references) as well as ongoing research with Johannes Wiesel. I discuss some recent developments related to the robust framework for pricing and hedging in discrete time. I introduce pointwise approach based on pathspace restrictions and compare it with the quasi-sure setting of Bouchard and Nutz (2015), and show that their versions of the Fundamental Theorem of Asset Pricing and the Pricing-Hedging duality may be deduced one from the other via a construction of a suitable set of paths which represents a ...

91G20 ; 91B70 ; 60G40 ; 60G42 ; 90C46 ; 90C47 ; 28A05 ; 49N15

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- pag. mult.

Various publications Series , 0036

Localisation : Publication 1er étage

calcul de fonction non mesurable # ensemble non mesurable # fonction à valeurs dans un espace non séparable # loi des grands nombres # théorème central limite

28A05 ; 28A20 ; 54D65 ; 60F05

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ISBN 978-3-540-08145-6

Lecture notes in mathematics , 0581

Localisation : Collection 1er étage

bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique exhaustive # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt # théorie de filtrage # théorie des flots et Benveniste # théorie descriptive des ensembles # théorie générale des processus # théorème de Mokobodzki # théorème de la barrière # théorème de la borne bi-mesure # changement de temps # convergence faible de processus # distribution harmonique d'ordre infini # dual de H puissance 1 (R barre puissance nu) # désintégration de probabilité # information associé à semi-groupe # intégrale stochastique # martingale # noyau induisant un opérateur sous markovien donné # opérateur laplacien itéré # probabilité # processus gaussien stationnaire # processus markovien additif # prédiction # statistique ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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ISBN 978-3-540-07681-0

Lecture notes in mathematics , 0511

Localisation : Collection 1er étage

BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de sigma-champs par des processus de pas # méthode des semi-martingales en filtrage # noyau borélien # observation # opérateur carré du champ # plongement potentiel à une dimension # problème de la Q- matrice # processus multiparamètres # processus ponctuel marqué # propriété de Markov du champ de germes # représentation des martingales # semi- groupe de convolutions symétriques # séparabilité optionnelle # temps d'arrêt de Skorohod de variance minimale # théorie de prédiction de F. Knight # théorie des intégrales stochastiques # théorème de Novikov # transformée de martingales # unicité des solutions d'équations différentielles stochastiq # équation de retour de Kolmogorov BMO martingale # absolue continuité des processus de Markov # approche probabiliste au problème de Dirichlet non-linéaire # collage de 2 processus de Markov # décomposition de Krickeberg de martingales continues # décomposition de tribus # démonstration probabiliste d'inégalités de Littlewood-Paley # ensemble analytique # ensemble régénératif # fonction carrée conditionnée # formule du mouvement brownien arrêté de H.M. Taylor # génération de ...

28A05 ; 31-XX ; 60-XX ; 60Gxx ; 60Jxx

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- 368 p.
ISBN

Astérisque , 0121

Localisation : Périodique 1er étage

14H10 ; 14K15 ; 58C40 ; 58A10 ; 53C20 ; 14H25 ; 20D08 ; 18G ; 34C28 ; 46B20 ; 46E15 ; 49F10 ; 14H99 ; 14K05 ; 05A15 ; 57R45 ; 62P99 ; 57R52 ; 12A25 ; 12A50 ; 28A05 ; 03C30 ; 03-00

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- 326 p.
ISBN 978-0-8218-5099-2

Contemporary mathematics , 0094

Localisation : Collection 1er étage

espace topologique # théorie de la mesure

28A05 ; 28C10 ; 60A05

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- 446p.
ISBN 978-0-8218-4225-6

Contemporary mathematics , 0449

Localisation : Collection 1er étage

groupe compact local # représentation # groupe linéaire algébrique # groupe de Lie # théorie de la mesure # C-algèbre # théorie quantique # logique quantique

22D10 ; 22D30 ; 22E50 ; 28A05 ; 43A07 ; 46L05 ; 58J60 ; 81-02 ; 81P10 ; 81T08

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- 223 p.

Lecture Notes Series , 0054

Localisation : Séminaire 1er étage

H[indice f]-mesure # approximation de l'intérieur # construction de mesure de Borel # dimension de Hausdorff # espace euclidien # espace métrique # espace pavé # fonction d'ensemble abstraite # mesure de Lebesgue # mesure de paquetage f-induite # mesure extérieure de Borel # métrisation de sous-ensemble fermé # sous-ensemble de mesure positive finie # symétrisation de Steiner # théorème de Ramsey # théorème de capacité # théorème de transformation H[indice f]-mesure # approximation de l'intérieur # construction de mesure de Borel # dimension de Hausdorff # espace euclidien # espace métrique # espace pavé # fonction d'ensemble abstraite # mesure de Lebesgue # mesure de paquetage f-induite # mesure extérieure de Borel # métrisation de sous-ensemble fermé # sous-ensemble de mesure positive finie # symétrisation de Steiner # théorème de Ramsey # théorème de capacité # théorème de tra...

28A05 ; 28A78 ; 28Axx ; 54E35

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ISBN 978-0-12-593150-2

Localisation : Colloque 1er étage (LOND)

ensemble K-analytique # ensemble analytique # espace analytique # espaces métriques non-séparables # jeu infini # théorie des ensembles descriptive effective

03E15 ; 04A15 ; 26A21 ; 28A05 ; 90D13

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Lecture notes in mathematics , 0019

Localisation : Collection 1er étage

borne inférieure locale pour le volume d'une variété analyti # condition pour l'analyticité d'ensemble # courant intégral # limite et extension de variété analytique # mesure de Hausdorff # métrique de Hausdorff # représentation analytique # suite et système de fonction analytique et méromorphe de plu # utilisation de représentation propre # variété analytique minimisant le volume # volume de variété analytique

28A05 ; 32C30 ; 54H05 ; 58A25

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- 435 p.

Pure and applied mathematics , 0095

Localisation : Ouvrage RdC (DINC)

désintégration des mesures # ensemble de Borel # fonction d'ensemble # intégration # mesure de Borel # mesure de vecteur # mesure régulière

28A05 ; 28A50 ; 28Bxx ; 28Cxx

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- 432 p.

Hochschulbücher für mathematik , 0064

Localisation : Ouvrage RdC (DINC)

désintégration des mesures # ensemble de Borel # fonction d'ensemble # intégration # mesure de Borel # mesure de vecteur # mesure régulière

28A05 ; 28A50 ; 28Bxx ; 28Cxx

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Lecture notes in mathematics , 0133

Localisation : Collection 1er étage

classe d'uniformité # compacité # construction d'intégrale # construction de mesure par approximation # continuité jointe # mesure de Baire # mesure de Borel # préservation de convergence faible # topologie et mesure # topologie faible # topologie vague # xi-problème

28A05 ; 54A20

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- xiv; 536 p.
ISBN 978-3-0348-0005-1

Monografie matematyczne , 0071

Localisation : Ouvrage RdC (BUKO)

fonction réelle # topologue élémentaire # application à la théorie des ensembles

03E15 ; 03E17 ; 03E25 ; 03E35 ; 03E50 ; 03E60 ; 03E65 ; 26A21 ; 28A05 ; 28A99 ; 54D99 ; 54G15 ; 54H05 ; 26-02 ; 26A03 ; 03E75

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- 184 p.

Localisation : Ouvrage RdC (TEMP)

différentiation # ensemble mesurable # fonction monotone # intégration de Lebesgue # mesure de Lebesgue

26A42 ; 28-01 ; 28A05 ; 28A20 ; 28C05

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- 87 p.
ISBN 978-0-521-04382-3

Cambridge tracts in mathematics and mathematical physics , 0040

Localisation : Collection 1er étage

Stieltjes # différentiation # ensemble mesurable # intégrale de Lebesgue # intégrale de Lebesque # intégrale de Riemann

26A24 ; 26A42 ; 28A05

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- 552 p.

Localisation : Fonds Russe réserve

intégrale de Riemann # convexité # classe d'ensemble # classe analytique # norme linéaire dans l'espace

26A42 ; 26A51 ; 28A05 ; 26B15 ; 28A20 ; 46Bxx

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- 323 p.
ISBN 978-0-12-093260-3

Mathematics in science and engineering , 0139

Localisation : Ouvrage RdC (BERT)

28A05 ; 49C15 ; 60B05 ; 62C99 ; 90A05

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- 127 p.
ISBN 978-0-8218-1285-3

Memoirs of the american mathematical society , 0086

Localisation : Collection 1er étage

théorie des ensembles # ensemble analytique # ensemble de Soulin

28A05 ; 03Exx

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- 156 p.

Collection de monographies sur la théorie des fonctions

Localisation : Ouvrage RdC (MAND)

classe de Fonction quasi analytique # série de Fourier

26-03 ; 26A21 ; 28A05 ; 42Axx ; 42Bxx

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