Documents  62H05 | enregistrements trouvés : 14

Research talks;Probability and Statistics

This work presents the impact of a class of transformations of copulas in their upper and lower multivariate tail dependence coefficients. In particular we focus on multivariate Archimedean copulas. In the first part, we calculate multivariate transformed tail dependence coefficients when the generator of the considered transformed copula exhibits some regular variation properties, and we investigate the behavior of these coefficients in cases that are close to tail independence. We obtain new results under specific conditions involving regularly varying hazard rates of components of the transformation. These results are also valid for non-transformed Archimedean copulas. In the second part we deal with a class of particular hyperbolic transformations. We show the utility of using transformed Archimedean copulas, as they permit to build Archimedean generators exhibiting any chosen couple of lower and upper tail dependence coefficients. This work presents the impact of a class of transformations of copulas in their upper and lower multivariate tail dependence coefficients. In particular we focus on multivariate Archimedean copulas. In the first part, we calculate multivariate transformed tail dependence coefficients when the generator of the considered transformed copula exhibits some regular variation properties, and we investigate the behavior of these coefficients in ...

62H05 ; 62G05 ; 62G20 ; 62H12

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- 104 p.
ISBN 978-0-940600-05-8

Lecture notes-monograph series , 0004

Localisation : Ouvrage RdC (TAKE)

statistique # analyse multivariée # statistique de distribution # fonction spéciale

33A65 ; 62H05

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- 54 p.

Actualités scientifiques et industrielles , 0652

Localisation : Ouvrage RdC (GLIV)

analyse abstraite # structure # treillis # structure de Dedekind # structure normée

06B05 ; 06E05 ; 08A05 ; 62E10 ; 62H05 ; 06Dxx

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- 143 p.

Collection SUP. Le Mathématicien , 0013

Localisation : Ouvrage RdC (RAOU)

conditionnement # critère statistique # espace # espace probabilisé # problème d'estimation # problème d'estimation euclidien # produit et composition # structure statistique # structure statistique dominée # transition de probabilité

62E10 ; 62H05 ; 62H12

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- 399 p.
ISBN 978-0-412-07331-1

Monographs on statistics and applied probability , 0073

Localisation : Ouvrage RdC (JOE)

analyse multivariée # fonction caractéristique # intégrale stochastique # inégalité # probabilité # statistique # théorie de distribution probabiliste

60E05 ; 60E15 ; 62E10 ; 62H05

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- 353 p.
ISBN 978-0-471-16119-6

Wiley series in probability and statistics

Localisation : Ouvrage RdC (GNAN)

analyse des données # analyse des dépendances multivariées # estimation et teste d'hypothèse en analyse multivariée # méthode de groupement et de classification multidimensionnel # probabilité statistique # réduction de la dimension

62-07 ; 62H05 ; 62Hxx

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- 230 p.
ISBN 978-0-8218-2985-1

Graduate studies in mathematics , 0043

Localisation : Collection 1er étage

processus stochastique # processus de diffusion # processus de Levy # processus de Wiener # processus stationnaire # intégrale stochastique # martingale # mouvement brownien

60-01 ; 60J60 ; 60Gxx ; 60G07 ; 60G42 ; 62H05 ; 60J25 ; 60J65

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- 492 p.
ISBN 978-0-387-32909-3

Springer series in statistics

Localisation : Ouvrage RdC (FRUH)

statistiques # inférebce bayesienne # série chronologique # estimation ponctuelle # processus de Markov # estimation

62-02 ; 62F10 ; 62F15 ; 62H30 ; 62H05 ; 62M09

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- viii; 360 p.
ISBN 978-981-4299-87-9

Localisation : Ouvrage RdC (DEPE)

modèle mathématique # dépendance

62-06 ; 62H05 ; 62H20

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- 149 p.
ISBN 978-0-85226-558-1

Localisation : Ouvrage RdC (MATH)

analyse multivariée # caractérisation # loi de probabilité normale # mesure statistique # régression # équation différentielle vectorielle # équation fonctionnelle

39Bxx ; 60Exx ; 62Gxx ; 62H05

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- 169 p.
ISBN 978-3-540-08933-9

Lecture notes in mathematics , 0675

Localisation : Collection 1er étage

62E10 ; 62H05

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- 175 p.
ISBN 978-0-387-13857-2

Lecture notes in mathematics , 1088

Localisation : Collection 1er étage

47H05 ; 47H10 ; 47H15 ; 62E10 ; 62H05

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- xiii; 269 p.
ISBN 978-0-387-28659-4

Springer series in statistics

Localisation : Ouvrage RdC (NELS)

dépendance # copules

62H05 ; 62H20 ; 62-01 ; 60E05 ; 60-01

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