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Research talks;Probability and Statistics
This work presents the impact of a class of transformations of copulas in their upper and lower multivariate tail dependence coefficients. In particular we focus on multivariate Archimedean copulas. In the first part, we calculate multivariate transformed tail dependence coefficients when the generator of the considered transformed copula exhibits some regular variation properties, and we investigate the behavior of these coefficients in cases that are close to tail independence. We obtain new results under specific conditions involving regularly varying hazard rates of components of the transformation. These results are also valid for non-transformed Archimedean copulas. In the second part we deal with a class of particular hyperbolic transformations. We show the utility of using transformed Archimedean copulas, as they permit to build Archimedean generators exhibiting any chosen couple of lower and upper tail dependence coefficients.
This work presents the impact of a class of transformations of copulas in their upper and lower multivariate tail dependence coefficients. In particular we focus on multivariate Archimedean copulas. In the first part, we calculate multivariate transformed tail dependence coefficients when the generator of the considered transformed copula exhibits some regular variation properties, and we investigate the behavior of these coefficients in ...
62H05 ; 62G05 ; 62G20 ; 62H12
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- 104 p.
ISBN 978-0-940600-05-8
Lecture notes-monograph series , 0004
Localisation : Ouvrage RdC (TAKE)
statistique # analyse multivariée # statistique de distribution # fonction spéciale
33A65 ; 62H05
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- 169 p.
ISBN 978-3-540-08933-9
Lecture notes in mathematics , 0675
Localisation : Collection 1er étage
62E10 ; 62H05
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- 149 p.
ISBN 978-0-85226-558-1
Localisation : Ouvrage RdC (MATH)
analyse multivariée # caractérisation # loi de probabilité normale # mesure statistique # régression # équation différentielle vectorielle # équation fonctionnelle
39Bxx ; 60Exx ; 62Gxx ; 62H05
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- 353 p.
ISBN 978-0-471-16119-6
Wiley series in probability and statistics
Localisation : Ouvrage RdC (GNAN)
analyse des données # analyse des dépendances multivariées # estimation et teste d'hypothèse en analyse multivariée # méthode de groupement et de classification multidimensionnel # probabilité statistique # réduction de la dimension
62-07 ; 62H05 ; 62Hxx
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- 399 p.
ISBN 978-0-412-07331-1
Monographs on statistics and applied probability , 0073
Localisation : Ouvrage RdC (JOE)
analyse multivariée # fonction caractéristique # intégrale stochastique # inégalité # probabilité # statistique # théorie de distribution probabiliste
60E05 ; 60E15 ; 62E10 ; 62H05
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- 230 p.
ISBN 978-0-8218-2985-1
Graduate studies in mathematics , 0043
Localisation : Collection 1er étage
processus stochastique # processus de diffusion # processus de Levy # processus de Wiener # processus stationnaire # intégrale stochastique # martingale # mouvement brownien
60-01 ; 60J60 ; 60Gxx ; 60G07 ; 60G42 ; 62H05 ; 60J25 ; 60J65
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- 492 p.
ISBN 978-0-387-32909-3
Springer series in statistics
Localisation : Ouvrage RdC (FRUH)
statistiques # inférebce bayesienne # série chronologique # estimation ponctuelle # processus de Markov # estimation
62-02 ; 62F10 ; 62F15 ; 62H30 ; 62H05 ; 62M09
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- viii; 360 p.
ISBN 978-981-4299-87-9
Localisation : Ouvrage RdC (DEPE)
modèle mathématique # dépendance
62-06 ; 62H05 ; 62H20
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- vii; 170 p.
ISBN 978-1-4704-3685-8
Memoirs of the American Mathematical Society , 1262
Localisation : Collection 1er étage
processus stochastique indexé par des graphes # modèle graphique # graphe temporel # martingale indexée par des ensembles orientés # équation de chaleur stochastique
60G20 ; 60G60 ; 60H15 ; 60J65 ; 60J80 ; 62H05 ; 05C99
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- 143 p.
Collection SUP. Le Mathématicien , 0013
Localisation : Ouvrage RdC (RAOU)
conditionnement # critère statistique # espace # espace probabilisé # problème d'estimation # problème d'estimation euclidien # produit et composition # structure statistique # structure statistique dominée # transition de probabilité
62E10 ; 62H05 ; 62H12
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- 54 p.
Actualités scientifiques et industrielles , 0652
Localisation : Ouvrage RdC (GLIV)
analyse abstraite # structure # treillis # structure de Dedekind # structure normée
06B05 ; 06E05 ; 08A05 ; 62E10 ; 62H05 ; 06Dxx
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