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Numerical approximations of stochastic differential equations with non-globally Lipschitz continuous coefficients Hutzenthaler, Martin ; Jentzen, Arnulf | American Mathematical Society 2014

Ouvrage

- v; 99 p.
Cote : 00038857
équation différentielle stochastique # événement rare # convergence forte # approximation numérique # condition de Lipschitz locale # condition de Lyapunov

60H35 ; 65C05 ; 65C30

Localisation : Collection 1er étage

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Stochastic simulation: algorithms and analysis Asmussen, Søren ; Glynn, Peter W. | Springer 2007

Ouvrage

- xiv; 476 p.
Cote : 00035533
algorithme stochastique # algorithmique numérique # chaîne de Markov # convergence # échantillonnage # efficacité # équation différentielle stochastique # évènement rare # intégration numérique # méthode de Monte Carlo # nombre aléatoire # processus gaussien # processus de Lévy # réduction de la variance # simulation de modèles # simulation statistique # optimisation stochastique

65C05 ; 60-08 ; 62-01 ; 68-01 ; 65Cxx ; 68U20 ; 60H35 ; 65-02

Localisation : Ouvrage RdC (ASMU)

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Monte-Carlo methods and stochastic processes:
from linear to non-linear Gobet, Emmanuel | CRC Press 2016

Ouvrage

- xxv; 309 p.
Cote : 00039938
méthode de Monte-Carlo # processus stochastique # méthode de simulation # convergence d'algorithmes # équation différentielle stochastique # dynamique non linéaire

65C30 ; 65C35 ; 82C80 ; 65C60 ; 65C10 ; 65C05 ; 65-02 ; 65C50 ; 90C15 ; 90C27 ; 60H15 ; 35R60 ; 60F05 ; 60H35 ; 60H10 ; 34F05 ; 62J02 ; 62F25

Localisation : Ouvrage RdC (GOBE)

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Séminaire de probabilités XLIII
Poitiers # juin 2009 Donati-Martin, Catherine ; Lejay, Antoine ; Rouault, Alain | Springer 2011

Congrès

- xi; 503 p.
Cote : 00038228
Mouvement Brownien # martingales # géométrie différentielle

60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx ; 60Kxx ; 60G44 ; 60H35 ; 46L54 ; 60-06 ; 00B25

Localisation : Collection 1er étage

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Random differential equations in scientific computing Neckel, Tobias ; Rupp, Florian | Versita 2013

Ouvrage

- xxii; 624 p.
Cote : 00038554
équation différentielle aléatoire # variable aléatoire # calcul stochastique # équation différentielle ordinaire # transformée de Fourier # système dynamique aléatoire

60-02 ; 60H35 ; 65C30

Localisation : Ouvrage RdC (NECK)

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Applied stochastic analysis E, Weinan ; Li, Tiejun ; Vanden-Eijnden, Eric | American Mathematical Society 2019

Ouvrage

- xxi; 305 p.
Cote : 00040667
analyse stochastique # intégrale de chemin # champ aléatoire # mécanique statistique # événement rare # cinétique des réactions chimiques

60-01 ; 60J22 ; 60H10 ; 60H35 ; 62P10 ; 62P35 ; 65C05 ; 65C10 ; 82-01

Localisation : Collection 1er étage

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