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Documents Critères de recherche : "Mathematical control theory" 17 résultats

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Q
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V
- 643 p.
Cote : 00009258
théorie du contrôle # calcul de variation # système stochastique # optimisation # théorème de dualité # programmation # condition d'optimalité # principe du maximum # méthode algébrique # méthode géométrique # système distribué # jeu différentiel # contrôle de Markov # équation de Bellman # martingale # stabilité

93-06 ; 49-06

Localisation : Salle des périodiques 1er étage

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V
- 360 p.
Cote : 00022473
algèbre d'estimation # analyse globale de système linéaire # architecture hybride # comportement # contrôle du mouvement mécanique # filtre non linéaire # géométrie des systèmes mécaniques # intégrale de passage # langage de contrôle # mécanique analytique # optimisation # sous-contrôle # stabilité # théorie du contrôle

00B30 ; 93-06

Localisation : Ouvrage RdC (Math)

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V
- 396 p.
Cote : 00014225
controlabilité # effet de retour # stabilisation # théorie du contrôle

34Dxx ; 49EXX ; 68DXX ; 93-XX

Localisation : Ouvrage RdC (SONT)

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V
- 166 p.
Cote : 00039135
théorie de la commande # théorie du contrôle

00Bxx ; 93-06

Localisation : Salle des périodiques 1er étage

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V
- 257 p.
Cote : 00011059
controle optimal # filtration # optimisation # théorie distribution invariante controlée

49-XX ; 93-XX

Localisation : Collection 1er étage

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V
- 277 p.
Cote : 00037513
théorie du contrôle # équation différentielle # équation aux dérivées partielles

35B37 ; 93-06

Localisation : Collection 1er étage

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V
- 404 p.
Cote : 00009768
contrôle # contrôle optimal # controlée stochastique # théorie de distribution invariante controlée

49AXX ; 93C05 ; 93D05

Localisation : Ouvrage RdC (BARN)

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V

Cote : 00019699
arbitrage et lunch libre # compétition imparfaite # conmmerce continu # contrainte descendue # contrôle stochastique sensible du risque # coût de transaction # droit de transaction # entretien # fixation du prix de l'actif # information asymétrique # mathématique de la finance # mise à prix de l'actif du capital # modèle d'investissement optimal # modèle de marché financier général # optimisation de portefeuille # option américaine # portefeuille contraint # prime de liquidité # problème d'arrêt optimal pour une option de mise américaine # valuation de réclamation contingente[-]
arbitrage et lunch libre # compétition imparfaite # conmmerce continu # contrainte descendue # contrôle stochastique sensible du risque # coût de transaction # droit de transaction # entretien # fixation du prix de l'actif # information asymétrique # mathématique de la finance # mise à prix de l'actif du capital # modèle d'investissement optimal # modèle de marché financier général # optimisation de portefeuille # option américaine # po...[+]

60G44 ; 60H10 ; 90A09 ; 93E20

Localisation : Colloque 1er étage (MINN)

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V
- 223 p.
Cote : 00026809
topologie # contrôle # équation différentielle # approximation

54-06 ; 34-06 ; 49-06 ; 41-06

Localisation : Collection 1er étage

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