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Documents Jacod, Jean 4 results

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Malliavin calculus for processes with jumps Bichteler, Klaus ; Gravereaux, Jean-Bernard ; Jacod, Jean | Gordon and Breach Sciences Publishers 1987

Ouvrage

- 161 p.
Call n° : 00012701
analyse fonctionnelle # analyse stochastique # calcul des variations # équation stochastique # opérateur de Malliavin

35B65 ; 60Hxx ; 62L20

Location : Ouvrage RdC (BICH)

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Lévy matters I.
Recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance.
With a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Bertoin, Jean ; Jacod, Jean ; Klüppelberg, Claudia ; Duquesne, Thomas ; Reichmann, Oleg ; Sato, Ken-Iti ; Schwab, Christoph | Springer 2010

Ouvrage

- xiv; 198 p.
Call n° : 00036273
Paul Lévy # processus de Lévy # processus ramifié # arbre # finances # probabilités # processus à incréments indépendant # file d'attente # biographie

60G51 ; 60E07 ; 60J80 ; 45K05 ; 65N30 ; 28A78 ; 60H05 ; 60G57 ; 60J75 ; 60-06 ; 01A70 ; 60K30 ; 00B15

Location : Collection 1er étage

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Probability essentials Jacod, Jean ; Protter, Philip | Springer 2000

Ouvrage


Call n° : 00022649
calcul de Ito # inférence statistique # mouvement brownien # probabilité

60E05 ; 60E10 ; 60G42 ; 62-01

Location : Disparu

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Limit theorems for stochastic processes Jacod, Jean ; Shiryaev, Albert N. | Springer 2003

Ouvrage

- 660 p.
Call n° : 00025967
semi-martingale # théorème limite # processus stochastique # processus de Hellinger # théorème central limite # caractéristique # théroème de Girsanov # topologie de Skorokhod # convergence stable

60Gxx ; 60-02 ; 60Fxx ; 60Jxx

Location : Collection 1er étage

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