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Documents  Carmona, René | enregistrements trouvés : 9

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- 244 p.
ISBN 978-3-540-73326-3

Lecture notes in mathematics , 1919

Localisation : Collection 1er étage

sciences sociales et comportementales # finances # mathématiques économiques # processus stochastiques # calcul stochastique des variations # calcul de Malliavin # optimisation

91-06 ; 00B25 ; 91B28 ; 91B70 ; 49J55 ; 60H07 ; 90C46

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Research schools;Control Theory and Optimization;Probability and Statistics

We introduce a new strategy for the solution of Mean Field Games in the presence of major and minor players. This approach is based on a formulation of the fixed point step in spaces of controls. We use it to highlight the differences between open and closed loop problems. We illustrate the implementation of this approach for linear quadratic and finite state space games, and we provide numerical results motivated by applications in biology and cyber-security. We introduce a new strategy for the solution of Mean Field Games in the presence of major and minor players. This approach is based on a formulation of the fixed point step in spaces of controls. We use it to highlight the differences between open and closed loop problems. We illustrate the implementation of this approach for linear quadratic and finite state space games, and we provide numerical results motivated by applications in biology and ...

93E20 ; 60H10 ; 60K35 ; 49K45

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- x; 359 p.
ISBN 978-3-642-14659-6

Lecture notes in mathematics , 2003

Localisation : Collection 1er étage

mathématiques financières # volatilité # grande déviation # optimisation mathématique

91B28 ; 91B70 ; 49J55 ; 60H07 ; 90C46 ; 91-06 ; 00B15 ; 91GXX

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- 490 p.
ISBN 978-0-12-160170-6

Wavelet analysis and its applications , 0009

Localisation : Ouvrage RdC (CARM)

analyse de Fourier non trigonométrique # analyse des fréquences temporelles # analyse du signal # analyse statistique # fonction S # mathématique de l'ingénieur # mathématique et industrie # ondelette # processus non stationnaire # programmation # sepctre de fréquence # série temporelle # théorie du signal # transformation # transformation de Gabor

42C40 ; 62G07 ; 62G08 ; 62M15 ; 94Q12

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ISBN 978-0-8218-0806-1

Mathematical surveys and monographs , 0064

Localisation : Collection 1er étage

EDP stochastique # analyse multivariée # teste d'hypothèse

35R60 ; 65H15

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- 159 p.
ISBN 978-2-88124-733-0

Stochastics monographs , 0006

Localisation : Ouvrage RdC (CARM)

calcul stochastique # caractéristique locale de Jacod # dépendance des conditions initiales et des flots # formule de Ito # générateur de flot # intégrale de Stieltjes # intégrale de Sznitman # intégrateur stochastique non linéaire # prédiction # quasi-martingale # semi-martingale # équation intégrale stochastique

58F25 ; 60G25 ; 60Gxx ; 60H20 ; 60Hxx

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- 587 p.
ISBN 978-0-8176-3486-5

Probability and its applications

Localisation : Ouvrage RdC (CARM)

densité intégrée des états # famille ergodique # localisation à toutes dimensions # opérateur auto-adjoint # opérateur de Schrödinger aléatoire # produit de matrices aléatoires # spectre continu absolument # théorie des probabilités et ses applications # théorie inverse # théorie spectrale

35J10 ; 35Pxx ; 47B25 ; 81Q05 ; 81Q10

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- 248 p.
ISBN 978-2-7178-2344-8

Collection économie et statistiques avancées

Localisation : Ouvrage RdC (ANTO)

analyse des résidus # calcul matriciel # courbure # géométrie différentielle # mesure de non linéarité # modèle linéaire généralisé # moindre carré # optimisation # régression non linéaire # statistique

62J02 ; 62J12

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ISBN 978-0-8218-2577-8

Memoirs of the american mathematical society , 0518

Localisation : Collection 1er étage

asymptotique # exposent de Lyapunov # intermittence # moment # opérateur aléatoire # problème d'Anderson nonstationnaire # processus gaussien # équation aux dérivées partielles # équation parabolique aléatoire

60H15 ; 60H25

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