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Documents Yor, Marc 15 results

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Ecole d'été de probabilités de Saint-Flour IX - 1979 :
IXème école d'été de probabilités de Saint-Flour#Aout 19 - Sept. 5 Bickel, Peter J. ; El Karoui, Nicole ; Yor, Marc ; Hennequin, P. L. | Springer-Verlag 1981

Congrès

- 280 p.
Call n° : 00005229

60-02 ; 60Gxx ; 60H10 ; 60H15 ; 62F35

Location : Collection 1er étage

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Continuous martingales and brownian motion Revuz, Daniel ; Yor, Marc | Springer-Verlag 1994

Ouvrage

- 557 p.
Call n° : 00018416
complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de la classe monotone # variable aléatoire # variable gaussienne # équation différentielle stochastique[-]
complétion # convergence faible en espace métrique # fonction de variation finie # fonctionnelle additive # générateur # intégrale de Stieltjes # intégration stochastique # martingale continue # processus d'excursion # processus de Bessel # processus de Markov de mouvement brownien # renversement du temps # représentation de martingale # temps local # théorème de Girsanov # théorème de Ray-Knight # théorème limite en distribution # thérorème de ...[+]

60G07 ; 60H05

Location : Collection 1er étage

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Séminaire de probabilités 1967-1980 :
a selection in martingale theory Emery, Michel ; Yor, Marc | Springer 2002

Congrès

- 553 p.
Call n° : 00025545
probabilité # martingale # intégration stochastique # ensemble aléatoire # semi-martingale # histoire des probabilités # équation différentielle stochastique # processus stochastique

01A60 ; 01A75 ; 60G07 ; 60G42 ; 60G48 ; 60H05 ; 60H10

Location : Collection 1er étage

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Random times and enlargements of filtrations in a brownian setting Mansuy, Roger ; Yor, Marc | Springer 2006

Ouvrage

- 158 p.
Call n° : 00028654
probabilité # martingale # formule de filtration # calcul stochastique # mouvement brownien # grossissement de filtration

60-02 ; 60G40 ; 60G44 ; 60J65

Location : Collection 1er étage

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Séminaire de probabilités XXXVIII Emery, Michel ; Ledoux, Michel ; Yor, Marc | Springer 2005

Ouvrage

- 392 p.
Call n° : 00028875
calcul stochastique # équation différentielle stochastique # matrice aléatoire # processus stochastique # processus de Levy

60-06 ; 60Gxx ; 60Hxx ; 60Jxx

Location : Collection 1er étage

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Leçons de mathématiques d'aujourd'hui. Vol. 3 Perthame, Benoît ; Rauch, Jeffrey ; El Karoui, Nicole ; Yor, Marc ; Werner, Wendelin ; Viennot, Xavier ; Teissier, Bernard ; Cerveau, Dominique ; Morel, Fabien ; Berthelot, Pierre ; Kahn, Bruno ; Lafforgue, Laurent ; Charpentier, Eric ; Nikolski, Nikolaï | Cassini 2007

Ouvrage

- xix; 426 p.
Call n° : 00037290
mathématiques du 20ème siècle

00B15 ; 00A05 ; 01A60

Location : Ouvrage RdC (LECO)

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Some aspects of brownian motion. Part I :
some special functionals Yor, Marc | Birkhäuser Verlag 1992

Ouvrage

- 136 p.
Call n° : 00019117
espace gaussien # espace topologique # fonctionelle quadratique # fonctionnelle brownien # identité de Ciesielski-Taylor # martingale # mouvement brownien # processus de Bessel # processus de Markov # théorème de Ray-Knight

39Bxx ; 60F17 ; 60J60 ; 60J75

Location : Ouvrage RdC (YOR)

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Exponential functionals and principal values related to brownian motion
A collection of research papers
a course on brownian local times held at the univesidad autonoma
july Yor, Marc | 1997

Congrès


Call n° : 00022068
fonctionnelle exponentielle # mouvement brownien # processus stochastique # théorie de probablité # valeur principale

60-06

Location : Colloque 1er étage (MADR)

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Some aspects of brownian motion. Part II :
some recent martingale problems Yor, Marc | Birkhäuser Verlag 1997

Ouvrage

- 144 p.
Call n° : 00023249
filtration # martingale # mesure de Wiener # mouvement brownien # mouvement brownien de Wolsh # probabilité # temps local

60G44 ; 60J65

Location : Ouvrage RdC (YOR)

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Continuous martingales and brownian motion Revuz, Daniel ; Yor, Marc | Springer 1999

Ouvrage

- 599 p.
Call n° : 00024185
probabilité # martingale # mouvement brownien # processus de Markov # analyse stochastique # intégration stochastique # temps locale # temps # théorème de Girsanov # équation différentielle stochastique # processus de Bessel # théorème de Ray-Knight # théorème limite # processus d'excursion # lemme de Gronwall
Location : Collection 1er étage

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