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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2004 Carmona, René ; Kohatsu-Higa, Arturo ; Lions, Pierre-Louis ; Taflin , Erik | Springer 2007

Congrès

- 244 p.
Call n° : 00029791
sciences sociales et comportementales # finances # mathématiques économiques # processus stochastiques # calcul stochastique des variations # calcul de Malliavin # optimisation

91-06 ; 00B25 ; 91B28 ; 91B70 ; 49J55 ; 60H07 ; 90C46

Location : Collection 1er étage

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 Carmona, René ; Cinlar, Erhan ; Ekeland, Ivar ; Scheinkman, Jose A. ; Touzi, Nizar | Springer 2011

Ouvrage

- x; 359 p.
Call n° : 00036386
mathématiques financières # volatilité # grande déviation # optimisation mathématique

91B28 ; 91B70 ; 49J55 ; 60H07 ; 90C46 ; 91-06 ; 00B15 ; 91GXX

Location : Collection 1er étage

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Stochastic controls:
Hamiltonian systems and HJB equations Yong, Jiongmin ; Zhou, Xun Yu | Springer 1999

Ouvrage

- xx; 438 p.
Call n° : 00038230
Equations de Hamilton-Jacobi # commande stochastique # systèmes Hamiltoniens # optimisation mathématique

93E20 ; 49K45 ; 49L20 ; 49L25 ; 60H30 ; 90A09 ; 70H20 ; 93-02 ; 91B28 ; 49N10 ; 49J55 ; 60G35 ; 60H10

Location : Ouvrage RdC (YONG)

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Probability methods for approximations in stochastic control and for elliptic equations Kushner, Harold J. | Academic Press 1977

Ouvrage

- 243 p.
Call n° : 00001412
probabilité # contrôle # équation différentielle elliptique # approximation # équation différentielle stochastique # chaîne de Markov # diffusion # filtrage # commande optimale # équation aux dérivées partielles non linéaire # mesure invariante # commande stochastique # analyse numérique

93E20 ; 93-01 ; 60J60 ; 49J55 ; 49K45 ; 60G40 ; 62L15 ; 62L20 ; 65C99 ; 62M20 ; 93E11 ; 35J15

Location : Ouvrage RdC (KUSH)

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