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Documents 91GXX 7 results

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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2010 Carmona, René ; Cinlar, Erhan ; Ekeland, Ivar ; Scheinkman, Jose A. ; Touzi, Nizar | Springer 2011

Ouvrage

- x; 359 p.
Call n° : 00036386
mathématiques financières # volatilité # grande déviation # optimisation mathématique

91B28 ; 91B70 ; 49J55 ; 60H07 ; 90C46 ; 91-06 ; 00B15 ; 91GXX

Location : Collection 1er étage

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Numerical methods in finance with C++ Capinski, Maciej J. ; Zastawniak, Tomasz | Cambridge University Press 2012

Ouvrage

- x; 166 p.
Call n° : 00037560
finance # économétrie # C++ # methode de Monte-Carlo # méthode des différences finies

91-01 ; 91-04 ; 91B02 ; 91GXX

Location : Ouvrage RdC (CAPI)

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Set optimization and applications - the state of the art:
from set relations to set-valued risk measures Hamel, Andreas H. ; Heyde, Frank ; Löhne, Andreas ; Rudloff, Birgit ; Schrage, Carola | Springer 2015

Ouvrage

- xii; 331 p.
Call n° : 00039360
optimisation # mathématique financière # théorie des jeux # théorème de dualité # condition d'optimalité # inégalité variationnelle # évaluation du risque # optimisation vectorielle # analyse variationnelle

49-06 ; 90-06 ; 91GXX ; 06-XX ; 49J53 ; 49N15 ; 49M29 ; 90C90 ; 90C29 ; 91G80 ; 00B15

Location : Ouvrage RdC (SET)

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An introduction to continuous-time stochastic processes:
theory, models, and applications to finance, biology, and medicine Capasso, Vincenzo ; Bakstein, David | Birkhäuser 2015

Ouvrage

- xvi; 482 p.
Call n° : 00039974
processus stochastique # martingale # calcul de Ito # équation différentielle stochastique # processus gaussien # processus de Markov # processus de Lévy # bruit blanc # finance # assurance # biologie # médecine

60-01 ; 60Fxx ; 60Gxx ; 60G07 ; 60G10 ; 60G15 ; 60G22 ; 60G44 ; 60G51 ; 60G52 ; 60G57 ; 60H05 ; 60H10 ; 60H30 ; 60J25 ; 60J35 ; 60J60 ; 60J65 ; 60K35 ; 91GXX ; 92Bxx ; 93E05 ; 93E15

Location : Ouvrage RdC (CAPA)

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Evaluation par arbitrage des actifs financiers Chauveau, Thierry | Hermes ; Lavoisier 2010

Ouvrage

- xvi; 546 p.
Call n° : 00037884
marché financier # option # titres dérivés # arbitrage

91-02 ; 91G20 ; 91GXX ; 91B25

Location : Ouvrage RdC (CHAU)

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Advances in mathematics of finance.
Selected papers of the 6th general AMaMeF and Banach center conference
Warsaw # June 10-15, 2013 Palczewski, Andrzej ; Stettner, Lukasz | Polish Academy of Sciences 2015

Congrès

- 199 p.
Call n° : 00039160
mathématiques financières

91-06 ; 91GXX ; 00B25

Location : Publications 1er étage

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Derivatives in financial markets with stochastic volatility Fouque, Jean-Pierre ; Papanicolaou, George ; Sircar, Ronnie | Cambridge University Press 2000

Ouvrage

- xiv; 201 p.
Call n° : 00039571
instrument financier # instrument dérivé # institution financière

91GXX

Location : Ouvrage RdC (FOUQ)

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